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反洗钱监测PSI漂移告警实战讲义

共计 30 章节
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01
反洗钱监测概述
反洗钱监管背景 · 监测体系架构 · 模型漂移问题的由来
反洗钱监测概述反洗钱监管背景
02
PSI指标基础
群体稳定性指标(PSI)的数学定义 · 计算公式推导 · 分箱方法详解
PSI指标基础
03
PSI阈值设定
PSI阈值的行业标准 · 基于业务场景的动态阈值设计 · 阈值调优策略
PSI阈值设定
04
数据采集与预处理
特征数据源梳理 · 数据质量检查 · 缺失值与异常值处理
数据采集预处理
05
特征分箱技术
等距分箱 · 等频分箱 · 最优分箱(卡方分箱
特征分箱技术等距分箱
06
PSI计算引擎设计
离线批量计算架构 · 实时流式计算架构 · 计算性能优化策略
PSI计算引擎设计
07
基准分布构建
训练集基准分布 · 滚动窗口基准分布 · 季节性基准分布的设计方法
基准分布构建训练集基准分布
08
单特征PSI监控
单变量PSI计算流程 · 特征重要性加权PSI · 特征漂移贡献度分析
PSI单特征
09
多特征联合PSI
多变量联合分布PSI · 特征相关性对PSI的影响 · 降维后PSI计算
PSI多特征联合
10
模型分数PSI监控
模型输出分数的PSI计算 · 分数分箱策略 · 分数漂移与模型退化关联
PSI模型分数
11
PSI告警规则引擎
规则配置中心 · 告警级别定义(信息/警告/严重) · 告警抑制与聚合
PSI告警规则引擎
12
告警通知渠道集成
邮件告警 · 企业微信/钉钉机器人 · 短信告警
告警通知渠道集成邮件告警
13
PSI漂移根因分析
特征贡献度排序 · SHAP值辅助分析 · 漂移特征聚类分析
PSI漂移根因分析
14
时间序列PSI趋势
PSI时间序列可视化 · 趋势检测算法(移动平均 · STL分解)
PSI时间序列
15
PSI与模型性能联动
PSI与KS/AUC的关联分析 · 模型性能衰减预测 · 重训触发策略
PSI模型性能联动
16
PSI监控看板设计
实时监控大屏 · 历史趋势图 · 特征漂移热力图
PSI监控看板设计
17
PSI告警事件管理
告警事件记录 · 事件分类与标签 · 事件处理流程(SLA)
PSI告警事件管理
18
PSI在反洗钱规则模型中的应用
规则命中率PSI · 规则阈值漂移监控 · 规则组合稳定性
PSI反洗钱规则模型
19
PSI在反洗钱评分卡中的应用
评分卡分数PSI · 变量权重稳定性 · 评分卡版本对比
PSI反洗钱评分卡
20
PSI在反洗钱图模型中的应用
图特征PSI · 社区发现稳定性 · 图嵌入向量漂移检测
PSI反洗钱图模型
21
PSI在反洗钱NLP模型中的应用
文本特征PSI · 词嵌入分布漂移 · 实体识别稳定性
PSINLP
22
PSI在反洗钱时序模型中的应用
时序特征PSI · 序列模式稳定性 · 预测分布漂移
PSI反洗钱时序模型
23
PSI监控系统架构设计
分层架构(数据层/计算层/存储层/展… · 高可用设计 · 可扩展性设计
PSI监控系统架构设计
24
PSI计算性能优化
并行计算框架(Spark/Flink… · 缓存策略 · 增量计算
PSI计算性能优化
25
PSI监控数据存储
时序数据库选型(InfluxDB/C… · 数据生命周期管理 · 数据压缩策略
PSI监控数据存储
26
PSI告警测试与验证
历史回测 · 模拟漂移注入 · 告警准确率/召回率评估
PSI告警测试
27
PSI监控运维管理
监控系统健康检查 · 计算任务调度 · 日志监控
PSI监控运维管理
28
PSI监控最佳实践
特征选择策略 · 分箱参数调优 · 告警阈值调优
PSI监控最佳实践
29
PSI监控案例分析
某银行反洗钱模型PSI漂移案例 · 某支付机构规则PSI漂移案例 · 某券商评分卡PSI漂移案例
PSI监控案例分析
30
PSI监控未来趋势
自适应PSI阈值 · 联邦学习下的PSI计算 · 可解释AI与PSI结合
PSI监控未来趋势