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量化策略回测坏账率哨兵PSI监控方法

共计 30 章节
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01
课程导论
量化策略回测中的坏账率风险与哨兵监控…
课程导论量化策略回测
02
PSI指标基础
群体稳定性指标(PSI)的定义 · 数学公式与业务含义
PSI指标基础
03
坏账率定义
坏账率在信贷策略中的标准定义 · 计算口径与时间窗口
坏账率定义坏账率
04
回测框架搭建
基于Python的回测引擎基础架构与…
回测框架搭建Python
05
数据准备
回测所需的历史样本数据 · 特征变量与标签清洗方法
数据准备回测所需的历史样…
06
PSI计算原理
分箱方法（等距/等频/决策树分箱）与…
PSI计算原理
07
坏账率PSI哨兵概念
为什么需要监控坏账率的分布偏移
PSI坏账率
08
哨兵阈值设定
PSI警戒线（0.1/0.25）与坏…
哨兵阈值设定PSI
09
回测周期划分
训练期 · 验证期 · 测试期与滚动窗口的PSI对比策略
回测周期划分训练期
10
单变量PSI监控
对每个入模特征计算回测前后的PSI值
PSI单变量
11
多变量联合PSI
特征组合的分布偏移检测与坏账率联动分…
PSI多变量联合
12
坏账率时序PSI
按时间序列滚动计算坏账率的PSI变化…
PSI坏账率时序
13
哨兵告警机制
基于PSI阈值的分级告警（黄灯/橙灯…
哨兵告警机制PSI
14
回测过拟合检测
利用PSI哨兵识别策略在回测中的过拟…
回测过拟合检测PSI
15
样本外PSI验证
在OOT（Out-of-Time）样…
PSI样本外
16
PSI与KS/AUC的关系
PSI作为稳定性指标与区分度指标的互…
PSIKS/AUC
17
坏账率漂移归因
当PSI告警时 · 如何定位导致坏账率变化的特征
坏账率漂移归因PSI
18
特征重要性加权PSI
结合SHAP值或特征重要性对PSI进…
PSI特征重要性加权
19
分段PSI监控
按坏账率分段（低/中/高风险段）分别…
PSI分段
20
策略切换PSI
新旧策略版本之间的坏账率PSI对比与…
PSI策略切换
21
实时PSI计算
在回测引擎中嵌入实时PSI计算模块的…
PSI实时
22
PSI可视化看板
使用Plotly/Dash构建PSI…
PSI可视化看板
23
自动化回测流水线
集成PSI哨兵的CI/CD回测流程
自动化回测流水线PSI
24
案例实战一
消费信贷策略回测中的PSI哨兵告警案…
案例实战一PSI
25
案例实战二
小微企业贷策略的坏账率PSI漂移与策…
案例实战二PSI
26
案例实战三
信用卡分期策略的PSI监控与客群迁移…
案例实战三PSI
27
PSI局限性讨论
PSI在稀疏数据 · 小样本场景下的失效与替代方案
PSI局限性讨论
28
替代指标对比
PSI与人口稳定指数(CSI) · 特征分布距离(MMD)的对比
替代指标对比PSI
29
监管合规视角
巴塞尔协议与央行模型验证指引中对PS…
监管合规视角PS
30
课程总结与最佳实践
构建企业级坏账率哨兵PSI监控体系的…
课程总结最佳实践