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金融压力测试A B效果评估讲义

共计 30 章节
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01
压力测试基础
金融压力测试的定义 · 起源与监管背景（巴塞尔协议III） · 核心目标与分类
压力测试基础金融压力测试的定…
02
A/B测试基础
A/B测试的统计学原理 · 假设检验（原假设与备择假设） · 显著性水平与p值
A/B测试基础
03
压力测试与A/B测试的结合
为什么需要将A/B测试引入压力测试场… · 应用场景举例（风控策略 · 产品定价）
A/B压力测试
04
实验设计（一）
明确业务目标与关键指标（KPI） · 定义对照组与实验组 · 确定样本量（功效分析）
实验设计KPI
05
实验设计（二）
随机化分配策略 · 分层抽样与区组设计 · 避免污染与交叉影响
实验设计随机化分配策略
06
压力情景构建
历史情景法（如2008年金融危机） · 假设情景法（如GDP下降5%） · 蒙特卡洛模拟情景
压力情景构建历史情景法
07
风险因子建模
利率 · 汇率 · 信用利差
风险因子建模利率
08
数据准备与清洗
数据源整合 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据准备清洗
09
对照组与实验组指标计算
违约率（PD） · 损失率（LGD） · 风险加权资产（RWA）的计算口径
对照组实验组指标计算
10
效果评估指标（一）
绝对差异（ATE） · 相对提升（lift） · 统计显著性检验（t检验/Z检验）
效果评估指标ATE
11
效果评估指标（二）
实际显著性（经济显著性）与统计显著性… · 最小可检测效应（MDE）
效果评估指标实际显著性
12
多重比较问题
Bonferroni校正 · FDR控制（Benjamini-Ho… · 在压力测试多指标场景下的应用
多重比较问题Bonferroni
13
时间维度分析
压力事件前后的时间序列对比 · 干预分析（Interrupted T… · 差分法
时间维度分析压力事件前后的时…
14
分组分析（Subgroup Analysis）
按客户信用等级 · 行业 · 地区等维度进行异质性效果评估
SubgroupAnalysis
15
稳健性检验
更换压力情景参数 · 更换统计方法（非参数检验） · 敏感性分析
稳健性检验更换压力情景参数
16
结果可视化（一）
箱线图对比分布 · 置信区间图 · 瀑布图展示累计效果
结果可视化箱线图对比分布
17
结果可视化（二）
热力图展示多维度效果 · 时间序列折线图 · 散点图与回归线
结果可视化热力图展示多维度…
18
归因分析
区分压力测试本身效果与外部宏观因素影… · 双重差分法（DID）原理
归因分析区分压力测试本身…
19
机器学习辅助评估
倾向性得分匹配（PSM） · 逆概率加权（IPW） · Causal Forest简介
机器学习辅助评估PSM
20
压力测试A/B报告撰写
报告结构（摘要 · 方法 · 结果
A/B压力测试
21
案例实战（一）
银行信用风险压力测试A/B——提高拨…
案例实战A/B
22
案例实战（二）
保险偿付能力压力测试A/B——再保险…
案例实战A/B
23
案例实战（三）
投资组合市场风险压力测试A/B——对…
案例实战A/B
24
常见陷阱与误区
幸存者偏差 · 选择偏差 · 多重测试滥用
常见陷阱误区
25
监管合规要求
巴塞尔III压力测试披露要求 · CCAR（美国）与ICAAP（欧洲）…
监管合规要求III
26
自动化评估框架
Python/SQL自动化计算指标 · 定时生成报告 · 预警机制设计
自动化评估框架Python/SQL
27
平台工具介绍
R语言（shiny） · Python（Streamlit） · 商业工具（SAS Risk
平台工具介绍shiny
28
效果评估的伦理与公平性
算法公平性（Fairness） · 避免对特定群体产生歧视性压力结果
效果评估的伦理公平性
29
前沿趋势
动态压力测试 · 实时A/B监控 · 强化学习在压力测试策略优化中的应用
前沿趋势动态压力测试
30
课程总结与知识图谱
核心概念回顾 · 常见问题FAQ · 推荐阅读与进阶学习路径
课程总结知识图谱