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A B分流在金融压力测试中的应用

共计 30 章节
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01
金融压力测试概述
定义 · 监管要求（巴塞尔协议III） · 压力测试与常规风控的区别
金融压力测试概述定义
02
A/B测试基础原理
假设检验 · 控制组与实验组 · 随机化原则
A/B测试基础原理
03
A/B分流方法论
分流策略（用户级 · 账户级 · 交易级）
A/B分流方法论
04
金融压力测试中的A/B分流价值
为什么需要分流 · 传统压力测试的局限性 · 分流带来的因果推断能力
A/B金融压力测试
05
压力测试场景设计
宏观经济冲击 · 市场波动率飙升 · 信用违约潮
压力测试场景设计宏观经济冲击
06
分流因子选择
风险因子（利率 · 汇率 · 信用利差）
分流因子选择风险因子
07
实验组与对照组构建
匹配方法（倾向得分匹配 · 分层抽样） · 样本量计算
实验组对照组构建
08
分流系统架构设计
流量网关 · 分流引擎 · 特征存储
分流系统架构设计流量网关
09
分流标识生成
Hash模运算 · 一致性哈希 · 用户ID与Session ID策略
分流标识生成Hash
10
分流数据管道
实时分流 vs 离线分流 · Kafka/Flink流处理 · 数据湖存储
分流数据管道vs
11
压力测试指标定义
资本充足率（CAR） · 不良贷款率（NPL） · 流动性覆盖率（LCR）
压力测试指标定义CAR
12
A/B分流下的指标计算
分组聚合 · 差异计算 · 置信区间估计
A/B分流下的指标计算
13
统计检验方法
t检验 · Z检验 · Mann-Whitney U检验
统计检验方法t检验
14
分流效果评估
提升度（Lift） · 相对风险降低（RRR） · 绝对风险降低（ARR）
分流效果评估Lift
15
时间序列与分流结合
时间窗口选择 · 滚动压力测试 · 季节性调整
时间序列分流结合
16
多臂分流（MAB）
多组对比 · Thompson采样 · UCB算法在压力测试中的应用
MAB多臂分流
17
分流实验的陷阱
辛普森悖论 · 样本污染 · 网络效应
分流实验的陷阱辛普森悖论
18
金融监管合规
数据隐私（GDPR/个人信息保护法） · 审计追踪 · 模型可解释性
金融监管合规GDPR
19
压力测试结果解读
分组对比报告 · 风险热力图 · 敏感性分析
压力测试结果解读分组对比报告
20
案例
信用风险压力测试中的A/B分流——不…
案例A/B
21
案例
市场风险压力测试中的A/B分流——对…
案例A/B
22
案例
流动性风险压力测试中的A/B分流——…
案例A/B
23
案例
操作风险压力测试中的A/B分流——系…
案例A/B
24
分流平台搭建实战
Python Flask分流服务 · Redis分流缓存 · MySQL结果存储
分流平台搭建实战Python
25
分流实验管理平台
实验配置 · 状态管理（创建/运行/停止/归档） · 权限控制
分流实验管理平台实验配置
26
自动化报告生成
Jupyter Notebook自动… · 邮件推送 · Dashboard集成（Grafan…
自动化报告生成Jupyter
27
分流结果的可视化
箱线图 · 置信区间图 · 累计提升曲线
分流结果的可视化箱线图
28
压力测试回测与校准
历史数据回放 · 分流结果与真实损失对比 · 模型校准
压力测试回测校准
29
A/B分流与机器学习结合
强化学习动态分流 · 元学习迁移压力场景
A/B分流
30
未来趋势
联邦学习下的隐私保护分流 · 实时压力测试与自适应分流 · AI驱动的压力场景生成
未来趋势联邦学习下的隐私…