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本课程属于：056-高频行情数据收益沙盘推演 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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Python高频行情收益沙盘推演全流程

共计 30 章节
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01
高频交易概述
高频交易定义 · 高频交易发展历史 · 高频交易与低频交易的区别
高频交易概述高频交易定义
02
市场微观结构
订单簿结构 · 限价订单与市价订单 · 买卖价差
市场微观结构订单簿结构
03
行情数据源与API
常见行情数据源（交易所直连 · 数据供应商） · REST API与WebSocket…
API行情数据源
04
Python环境搭建
Anaconda安装 · 虚拟环境创建 · 高频交易常用库安装（pandas
Python环境搭建
05
WebSocket实时行情接入
WebSocket协议基础 · 使用websockets库连接交易所 · 心跳维持
WebSocket实时行情接入
06
行情数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测（价格跳变 · 零值过滤）
行情数据清洗预处理
07
订单簿重建与维护
增量更新与全量快照 · 订单簿本地数据结构设计（红黑树/跳表… · 买卖档排序与合并
订单簿重建维护
08
Tick级数据存储
Tick数据特点 · 存储格式选择（Parquet/Arr… · 分表策略（按日期/按品种）
Tick级数据存储
09
回测框架设计
事件驱动架构 · 回测引擎核心组件（数据源 · 策略
回测框架设计事件驱动架构
10
策略开发基础
均值回归策略 · 动量策略 · 统计套利策略
策略开发基础均值回归策略
11
信号生成与特征工程
技术指标计算（移动平均 · RSI · 布林带）
信号生成特征工程
12
订单执行算法
TWAP · VWAP · Iceberg订单
订单执行算法TWAP
13
延迟与滑点模拟
网络延迟建模 · 交易所处理延迟 · 滑点模型（固定滑点
延迟滑点模拟
14
交易成本模型
佣金 · 印花税 · 冲击成本
交易成本模型佣金
15
风险管理
最大回撤控制 · VaR计算 · 敞口限制
风险管理最大回撤控制
16
资金管理
凯利公式 · 固定比例资金管理 · 动态资金管理
资金管理凯利公式
17
沙盘推演架构设计
推演引擎整体架构 · 模块划分（数据模块 · 策略模块
沙盘推演架构设计推演引擎整体架构
18
推演引擎核心实现
事件循环 · 时间推进机制 · 订单管理
推演引擎核心实现事件循环
19
策略回测接口设计
策略基类定义 · 策略生命周期（初始化 · on_tick
策略回测接口设计策略基类定义
20
多品种多周期推演
多品种数据同步 · 不同时间框架融合 · 跨品种相关性分析
多品种多周期推演多品种数据同步
21
推演结果分析
收益曲线绘制 · 夏普比率 · 最大回撤
推演结果分析收益曲线绘制
22
可视化仪表盘
使用Plotly/Dash构建实时仪… · 订单簿可视化 · 成交分布热力图
可视化仪表盘Plotly/Dash
23
参数优化与扫描
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
参数优化扫描
24
蒙特卡洛模拟
随机路径生成 · 策略收益分布 · 风险价值模拟
蒙特卡洛模拟随机路径生成
25
实盘模拟对接
模拟交易接口 · 虚拟资金管理 · 与实盘行情同步
实盘模拟对接模拟交易接口
26
性能优化
Cython加速 · Numba JIT编译 · 多线程与异步IO
性能优化Cython
27
分布式推演
任务拆分 · 消息队列（RabbitMQ/Kafk… · 分布式计算框架（Ray/Dask）
分布式推演任务拆分
28
推演报告自动生成
报告模板设计 · 关键指标汇总表 · 图表自动生成
推演报告自动生成报告模板设计
29
案例实战
基于订单簿不平衡的做市策略推演 · 基于机器学习的短期趋势策略推演 · 跨期套利策略推演
案例实战基于订单簿不平衡…
30
课程总结与进阶
高频交易学习路径 · 开源项目推荐 · 论文阅读指南
课程总结进阶