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A B测试在量化策略评估中的应用课程

共计 30 章节
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01
课程导论
A/B测试在量化策略评估中的核心价值 · 课程目标与学习路径
课程导论A/B
02
量化策略评估基础
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益率等常用指标及其局限性
量化策略评估基础夏普比率
03
A/B测试统计学基础
总体与样本 · 参数估计 · 置信区间的基本概念
A/B测试统计学基础
04
假设检验原理
原假设与备择假设 · 第一类错误与第二类错误 · 显著性水平α
假设检验原理原假设
05
p值详解
p值的定义 · 计算方式 · 常见误解及在策略评估中的正确使用
p值详解p值的定义
06
t检验与z检验
单样本 · 双样本t检验在策略收益对比中的应用场…
t检验z检验
07
效应量（Effect Size）
Cohen's d · Hedges' g的计算与解读 · 衡量策略差异的实际意义
EffectSize
08
统计功效（Statistical Power）
功效分析原理 · 影响功效的因素 · 如何确定最小样本量
StatisticalPower
09
多重比较问题
Bonferroni校正 · FDR控制 · 避免在多个策略对比中误判
多重比较问题Bonferroni
10
A/B测试实验设计
随机化原则 · 控制组与实验组设置 · 配对设计策略
A/B测试实验设计
11
策略回测中的A/B测试框架
时间序列分割 · 交叉验证与回测过拟合预防
A/B策略回测
12
样本外测试与A/B测试
如何利用样本外数据构建有效的A/B测…
A/B样本外测试
13
交易成本与滑点影响
在A/B测试中如何模拟和校正交易成本…
交易成本滑点影响
14
生存偏差与前瞻偏差
识别并消除回测中的常见偏差 · 确保A/B测试有效性
生存偏差前瞻偏差
15
策略参数优化与A/B测试
参数扫描 · 网格搜索与A/B验证的衔接
A/B策略参数优化
16
多策略比较的A/B测试
多臂老虎机（MAB）算法与Bonfe…
A/B多策略比较的
17
贝叶斯A/B测试
先验分布 · 后验概率 · 贝叶斯因子在策略评估中的优势
A/B贝叶斯
18
贝叶斯与频率学派对比
两种范式在量化策略A/B测试中的适用…
贝叶斯频率学派对比
19
A/B测试结果可视化
箱线图 · 置信区间图 · 功效曲线图的制作与解读
A/B测试结果可视化
20
Python实现基础A/B测试
使用scipy.stats进行t检验…
PythonA/B
21
Python实现功效分析
使用statsmodels计算所需样…
Python实现功效分析
22
Python实现贝叶斯A/B测试
PyMC3/ArviZ构建贝叶斯模型…
PythonA/B
23
实盘交易中的A/B测试
实时数据流处理 · 在线A/B测试架构设计
A/B实盘交易
24
A/B测试平台搭建
数据采集 · 随机分组 · 指标监控与告警系统
A/B测试平台搭建
25
A/B测试常见陷阱
数据窥探 · 提前停止 · 非平稳市场环境的影响
A/B测试常见陷阱
26
案例研究一
均线策略参数A/B测试——从回测到实…
案例研究一A/B
27
案例研究二
机器学习因子与基本面因子的A/B对比…
案例研究二A/B
28
案例研究三
高频交易策略的微秒级A/B测试挑战与…
案例研究三A/B
29
A/B测试报告撰写
结果解读 · 业务建议 · 风险披露的标准模板
A/B测试报告撰写
30
课程总结与未来展望
自适应实验 · 强化学习与A/B测试的融合趋势
课程总结未来展望