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Level2行情数据收益模拟与评估课程

共计 30 章节
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01
Level2行情概述
Level2行情与传统行情的区别 · Level2行情的数据种类（十档行情 · 逐笔成交
Level2行情概述
02
Level2数据获取与接口
主流数据供应商（万得 · 聚宽 · 通联等）
Level2数据获取
03
Level2数据结构解析
逐笔成交数据结构（时间 · 价格 · 成交量
Level2数据结构解析
04
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测（价格跳空 · 成交量异常）
数据清洗预处理
05
Level2行情存储方案
本地文件存储（CSV · Parquet） · 数据库存储（MySQL
Level2行情存储方案
06
逐笔成交数据特征工程
大单识别算法（单笔成交量阈值法 · 累计成交量法） · 主力资金流向计算
逐笔成交数据特征…大单识别算法
07
十档行情特征工程
价差分析（买卖价差 · 加权价差） · 深度不平衡指标（Depth Imba…
十档行情特征工程价差分析
08
委托队列特征工程
撤单率计算 · 挂单持续时间分析 · 队列长度变化率
委托队列特征工程撤单率计算
09
Level2高频因子构建
瞬时动量因子 · 订单簿压力因子 · 资金流强度因子
Level2高频因子构建
10
因子有效性检验
IC分析（信息系数） · IR分析（信息比率） · 分组回测
因子有效性检验IC
11
模拟交易系统架构设计
事件驱动架构 · 数据流管道设计 · 订单管理模块
模拟交易系统架构…事件驱动架构
12
模拟交易引擎实现
撮合引擎设计（价格优先 · 时间优先） · 订单簿维护
模拟交易引擎实现撮合引擎设计
13
基于Level2的订单簿重建
从逐笔成交重建订单簿 · 从快照重建订单簿 · 订单簿动态更新算法
Level2基于
14
交易成本模型
固定成本模型 · 比例成本模型 · 市场冲击模型（Almgren-Chr…
交易成本模型固定成本模型
15
策略回测框架搭建
回测引擎设计 · 参数优化 · 过拟合检测
策略回测框架搭建回测引擎设计
16
高频策略开发（一）
做市商策略（价差捕捉 · 库存管理） · 订单簿套利策略
高频策略开发做市商策略
17
高频策略开发（二）
动量策略（基于逐笔成交的瞬时动量） · 反转策略（基于订单簿压力）
高频策略开发动量策略
18
高频策略开发（三）
事件驱动策略（大单跟单 · 撤单检测） · 统计套利策略（配对交易）
高频策略开发事件驱动策略
19
策略收益评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
策略收益评估指标夏普比率
20
风险度量与管理
VaR（风险价值） · CVaR（条件风险价值） · 波动率聚类
风险度量管理
21
模拟交易结果分析
收益曲线绘制 · 回撤分析 · 交易频率分析
模拟交易结果分析收益曲线绘制
22
Level2数据与机器学习结合
特征选择 · 模型训练（XGBoost · LSTM）
Level2数据
23
机器学习模型评估
混淆矩阵 · AUC-ROC · 精确率-召回率曲线
机器学习模型评估混淆矩阵
24
实盘模拟与回测差异分析
交易延迟影响 · 市场冲击差异 · 数据质量差异
实盘模拟回测差异分析
25
Level2行情数据可视化
逐笔成交K线图 · 订单簿热力图 · 资金流动态图
Level2行情数据可视化
26
多周期Level2策略融合
Tick级策略与分钟级策略结合 · 信号聚合与冲突处理
Level2多周期
27
策略鲁棒性测试
参数敏感性分析 · 不同市场环境测试（牛市 · 熊市
策略鲁棒性测试参数敏感性分析
28
Level2数据合规与伦理
数据使用合规性 · 市场操纵风险 · 算法交易伦理
Level2数据合规
29
课程项目实战（一）
从零搭建Level2数据回测系统 · 实现逐笔成交数据导入 · 因子计算
课程项目实战Level2
30
课程项目实战（二）
完整策略评估报告生成 · 包含收益分析 · 风险分析
课程项目实战完整策略评估报告…