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高频tick数据特征工程实战指南

共计 30 章节
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01
Tick数据基础
Tick数据定义 · 交易所逐笔成交与逐笔委托 · Tick数据与分钟数据的区别
Tick数据基础
02
Tick数据获取与存储
常见数据源（Wind · 聚宽 · Tushare
Tick数据获取
03
Tick数据预处理
缺失值处理 · 异常值检测（价格跳跃 · 涨跌停）
Tick数据预处理
04
Tick级别成交量特征
累计成交量 · 成交量加权平均价格（VWAP） · 成交量分布（Volume Profi…
Tick级别成交量特征
05
Tick级别价格特征
Tick价格序列 · 价格差分 · 价格变化率
Tick级别价格特征
06
Tick级别价差特征
买卖价差（Spread） · 有效价差 · 实现价差
Tick级别价差特征
07
Tick级别订单簿特征
订单簿快照 · 买卖盘口深度 · 买卖盘口加权价格
Tick级别订单簿特征
08
Tick级别流动性特征
Amihud非流动性指标 · 流动性比率 · 市场深度
Tick级别流动性特征
09
Tick级别波动率特征
已实现波动率（Realized Vo… · Parkinson波动率 · Garman-Klass波动率
Tick级别波动率特征
10
Tick级别微观结构特征
买卖压力指标（VPIN） · 订单流毒性（Toxicity） · 信息份额模型
Tick级别微观结构特征
11
Tick级别时间特征
交易间隔时间 · 到达率 · 持续时间模型（ACD模型）
Tick级别时间特征
12
Tick级别自相关特征
价格自相关函数 · 成交量自相关 · 符号自相关
Tick级别自相关特征
13
Tick级别协方差与相关性特征
不同股票Tick价格协方差 · 领先滞后关系 · 交叉相关性矩阵
Tick级别协方差
14
Tick级别跳跃检测特征
跳跃识别（Lee-Mykland检验… · 跳跃大小 · 跳跃强度
Tick级别跳跃检测特征
15
Tick级别高频因子构建
日内动量因子 · 反转因子 · 流动性因子
Tick级别高频因子构建
16
Tick级别机器学习特征
滑动窗口统计量（均值 · 标准差 · 偏度
Tick级别机器学习特征
17
Tick级别文本与事件特征
新闻情绪得分 · 财报事件窗口 · 宏观数据发布前后的Tick行为
Tick级别文本
18
Tick级别多周期特征融合
Tick到秒级 · 分钟级 · 小时级的特征聚合
Tick级别多周期特征融…
19
Tick级别特征降维
主成分分析（PCA） · 自动编码器 · 特征重要性筛选
Tick级别特征降维
20
Tick级别特征标准化与归一化
Z-score标准化 · Min-Max归一化 · 稳健标准化
Tick级别特征标准化
21
Tick级别特征存储与回放
特征数据库设计（InfluxDB · ClickHouse） · 特征回放系统
Tick级别特征存储
22
Tick级别特征工程Pipeline
特征计算流水线设计 · DAG任务调度 · 增量更新与全量更新策略
TickPipeline
23
Tick级别特征监控与漂移检测
特征分布监控 · PSI指标 · 特征重要性衰减
Tick级别特征监控
24
Tick级别特征在统计套利中的应用
配对交易特征 · 协整关系特征 · 价差均值回复特征
Tick级别特征
25
Tick级别特征在算法交易中的应用
TWAP/VWAP执行算法特征 · 冰山订单检测 · 市场冲击模型特征
Tick级别特征
26
Tick级别特征在高频做市中的应用
库存风险特征 · 买卖报价调整特征 · 做市商盈亏特征
Tick级别特征
27
Tick级别特征在事件驱动策略中的应用
订单流不平衡事件 · 大单吃单事件 · 闪电崩盘预警特征
Tick级别特征
28
Tick级别特征在深度学习中的应用
LSTM/Transformer输入… · 时间序列嵌入 · 注意力机制特征
Tick级别特征
29
Tick级别特征工程实战案例一
基于Tick数据的日内趋势预测模型（… · 模型训练 · 回测评估）
Tick级别特征工程实战…
30
Tick级别特征工程实战案例二
基于Tick数据的短期波动率预测模型… · 模型对比 · 部署上线）
Tick级别特征工程实战…