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高频行情数据A B测试效果评估课程

共计 30 章节
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01
课程导论
高频行情数据的特点 · A/B测试在量化交易中的价值 · 课程目标与学习路径
课程导论高频行情数据的特…
02
高频行情数据基础
Tick数据 · Order Book数据 · Level2数据的结构与含义
高频行情数据基础Tick
03
行情数据采集与存储
实时数据流接入 · 分布式存储方案（如Kafka · InfluxDB）
行情数据采集存储
04
A/B测试核心概念
假设检验 · 第一类错误与第二类错误 · 统计功效
A/B测试核心概念
05
A/B测试在交易策略中的应用
策略参数对比 · 信号触发逻辑对比 · 执行算法对比
A/B测试
06
实验设计原则
随机化 · 分层抽样 · 控制变量法
实验设计原则随机化
07
高频环境下的随机化挑战
时间序列相关性 · 市场微观结构噪声 · 订单流依赖
高频环境下的随机…时间序列相关性
08
样本量计算与实验时长
基于波动率的样本量公式 · 最小可检测效应 · 多日实验的稳定性
样本量计算实验时长
09
指标选择与定义
收益率 · 夏普比率 · 最大回撤
指标选择定义
10
统计检验方法
t检验 · Mann-Whitney U检验 · 置换检验
统计检验方法t检验
11
多重比较问题
Bonferroni校正 · FDR控制 · Holm-Bonferroni方法
多重比较问题Bonferroni
12
时间序列A/B测试
差分法 · 协整检验 · 干预分析（Intervention…
A/B时间序列
13
贝叶斯A/B测试
先验分布 · 后验分布 · 可信区间
A/B贝叶斯
14
序贯检验与早停规则
SPRT · Pocock边界 · O'Brien-Fleming边界
序贯检验早停规则
15
模拟回测框架
基于历史行情回放 · 蒙特卡洛模拟 · 反事实推演
模拟回测框架基于历史行情回放
16
效果评估指标体系
统计显著性 · 经济显著性 · 稳健性
效果评估指标体系统计显著性
17
常见陷阱与偏差
前视偏差 · 生存偏差 · 多重测试偏差
常见陷阱偏差
18
实盘A/B测试平台架构
数据管道 · 实验管理 · 实时监控
A/B实盘
19
延迟与吞吐量对实验的影响
网络延迟 · 撮合引擎延迟 · 数据同步延迟
延迟吞吐量对实验的影…
20
市场微观结构效应
买卖价差 · 订单簿不平衡 · 成交量分布
市场微观结构效应买卖价差
21
跨品种与跨周期评估
不同流动性品种的测试策略 · 日内效应与周内效应
跨品种跨周期评估
22
机器学习在A/B测试中的应用
因果推断 · 倾向得分匹配 · 双重差分法
A/B机器学习
23
结果可视化与报告
置信区间图 · 累积收益曲线 · 敏感性分析
结果可视化报告
24
案例研究1
优化限价单与市价单的混合策略
案例研究1优化限价单
25
案例研究2
测试不同做市商报价更新频率的效果
案例研究2测试不同做市商报…
26
案例研究3
评估高频因子在不同市场状态下的表现
案例研究3评估高频因子
27
案例研究4
比较两种订单簿预测模型的实盘效果
案例研究4比较两种订单簿预…
28
合规与风控
监管要求 · 数据隐私 · 回测与实盘的一致性检查
合规风控
29
课程总结
核心知识点回顾 · 常见误区总结 · 进阶学习资源推荐
课程总结核心知识点回顾
30
结业项目
设计并模拟一个完整的高频行情A/B测… · 撰写评估报告
结业项目A/B