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基于Python的高频行情收益模型实战

共计 30 章节
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01
高频交易概述
高频交易的定义 · 发展历史 · 全球主要交易所与市场微观结构
高频交易概述高频交易的定义
02
行情数据基础
Level-1/Level-2行情 · Tick数据 · Order Book（订单簿）数据结…
行情数据基础Level-1/Leve…
03
Python环境搭建
Anaconda安装 · Jupyter配置 · 高频交易常用库（pandas
Python环境搭建
04
数据获取与存储
从交易所API获取实时行情 · CSV/Parquet/HDF5存储…
数据获取存储
05
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 时间戳对齐
数据清洗预处理
06
订单簿重建
从增量更新重建完整订单簿 · 买卖盘口深度计算
订单簿重建从增量更新重建完…
07
特征工程基础
价格特征（收益率 · 波动率） · 成交量特征（VWAP
特征工程基础价格特征
08
微观结构特征
买卖价差 · 订单簿不平衡 · 订单流毒性（VPIN）
微观结构特征买卖价差
09
时间序列特征
自相关 · 偏自相关 · 平稳性检验（ADF
时间序列特征自相关
10
标签构建
未来N步收益率 · 分类标签（涨/跌/平） · 回归标签
标签构建未来N步收益率
11
线性模型实战
线性回归 · 岭回归 · Lasso回归预测短期收益
线性模型实战线性回归
12
树模型实战
随机森林 · XGBoost · LightGBM在高频收益预测中的应…
树模型实战随机森林
13
深度学习入门
MLP（多层感知机）用于Tick级收…
深度学习入门MLP
14
LSTM模型
长短期记忆网络处理序列依赖 · 时间步长选择
LSTM模型
15
Transformer模型
自注意力机制在高频序列建模中的应用
Transformer模型
16
模型评估指标
回归（MSE · MAE · R²）
模型评估指标MSE
17
过拟合与正则化
早停 · Dropout · L1/L2正则化
过拟合正则化
18
回测框架搭建
事件驱动回测引擎 · 滑点与手续费模拟
回测框架搭建事件驱动回测引擎
19
策略信号生成
基于模型预测的阈值开仓 · 动态仓位管理
策略信号生成基于模型预测的阈…
20
风险控制
最大回撤限制 · 止损止盈 · VaR（风险价值）计算
风险控制最大回撤限制
21
多标的协同
跨品种套利模型 · 配对交易与协整检验
多标的协同跨品种套利模型
22
高频统计套利
均值回复策略 · 统计套利信号生成
高频统计套利均值回复策略
23
订单执行算法
TWAP · VWAP · Iceberg订单模拟
订单执行算法TWAP
24
延迟与成本分析
网络延迟 · 交易成本 · 市场冲击模型
延迟成本分析
25
GPU加速
CUDA · cuDF · RAPIDS加速数据处理与模型训练
GPU加速
26
分布式计算
Dask · Ray并行处理海量Tick数据
分布式计算Dask
27
实盘模拟
模拟交易所环境 · WebSocket实时订阅与推送
实盘模拟模拟交易所环境
28
性能优化
Cython · Numba加速关键路径 · 内存映射文件
性能优化Cython
29
案例实战一
基于LSTM的股指期货Tick级收益…
案例实战一LSTM
30
案例实战二
基于XGBoost的加密货币高频做市…
案例实战二XGBoost