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组合VaR归因与人群切片复盘指南

共计 30 章节
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01
VaR基础概念
VaR的定义 · 置信水平与持有期 · VaR的金融含义与局限性
VaR基础概念
02
VaR计算方法（上）
参数法（方差-协方差法）的原理与计算…
VaR计算方法
03
VaR计算方法（中）
历史模拟法的原理 · 数据选取与滚动窗口
VaR计算方法
04
VaR计算方法（下）
蒙特卡洛模拟法的原理 · 随机过程与实现流程
VaR计算方法
05
VaR模型验证
回测框架 · Kupiec失败率检验 · Christoffersen条件覆盖…
VaR模型验证
06
组合VaR计算
投资组合VaR公式 · 分散化效应与相关系数矩阵
VaR组合
07
边际VaR
定义 · 数学推导 · 边际VaR在组合优化中的应用
VaR边际
08
增量VaR
定义 · 计算方法 · 与边际VaR的区别
VaR增量
09
成分VaR
定义 · 分解公式 · 成分VaR的加总性质与风险归因
VaR成分
10
VaR归因分析框架
自上而下与自下而上归因 · 风险因子映射
VaR归因分析框架
11
风险因子选择
利率 · 汇率 · 股票
风险因子选择利率
12
因子敏感度计算
Delta · Duration · Convexity
因子敏感度计算Delta
13
VaR分解到资产类别
权益 · 固定收益 · 外汇
VaR分解到资产类别
14
VaR分解到行业/板块
GICS行业分类下的VaR归因实例
VaR分解到行业
15
VaR分解到个股/个券
集中度风险识别与归因报告
VaR分解到个股
16
时间维度归因
日度 · 周度 · 月度VaR变化拆解（持仓变动 vs…
时间维度归因日度
17
归因结果可视化
瀑布图 · 热力图 · 树状图展示VaR构成
归因结果可视化瀑布图
18
人群切片概念
投资者分类维度（机构/零售 · 高净值/普通 · 主动/被动）
人群切片概念投资者分类维度
19
切片数据准备
客户持仓数据清洗 · 标准化与标签体系构建
切片数据准备客户持仓数据清洗
20
切片VaR计算
按人群汇总持仓 · 计算各切片组合VaR
VaR切片
21
切片风险画像
各人群的VaR水平 · 风险偏好 · 集中度特征
切片风险画像VaR
22
切片归因对比
不同人群的VaR来源差异（因子暴露差…
切片归因对比VaR
23
切片时序分析
不同市场环境下各人群VaR变化规律
切片时序分析VaR
24
异常切片识别
VaR突增切片预警 · 归因定位与压力测试
异常切片识别VaR
25
切片复盘报告框架
摘要 · 总体VaR · 切片对比
切片复盘报告框架摘要
26
自动化复盘流程
Python脚本实现数据拉取 · 计算 · 归因与图表生成
自动化复盘流程Python
27
归因系统架构设计
数据层 · 计算层 · 展示层的模块化设计
归因系统架构设计数据层
28
案例实战（上）
使用历史模拟法对多资产组合进行VaR…
案例实战VaR
29
案例实战（下）
对零售与机构两个切片进行对比复盘分析
案例实战对零售
30
课程总结与最佳实践
常见陷阱 · 模型风险 · 监管要求与未来趋势
课程总结最佳实践