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AML策略效果评估与对照实验方法

共计 30 章节

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AML策略评估概述

AML策略评估的定义 · 重要性 · 在合规体系中的定位

AML策略评估概述

评估指标体系

准确率 · 召回率 · 精确率

评估指标体系准确率

ROC曲线与AUC

ROC曲线绘制原理 · AUC值的计算与意义 · 模型区分能力评估

精确率-召回率曲线 · 在不平衡数据集中的应用 · 与ROC曲线的对比

KS值的计算 · 在风控模型中的阈值选择 · 与模型稳定性的关系

Lift曲线 · Gain曲线 · 在策略排序与资源分配中的应用

业务转化指标

案件调查率 · 确认可疑率 · SAR报送率

业务转化指标案件调查率

时间维度评估

策略生效时间 · 案件处理时效 · 回溯测试的时间窗口选择

时间维度评估策略生效时间

成本效益分析

误报成本 · 漏报成本 · 人力成本

成本效益分析误报成本

对照实验基础概念

实验组与对照组 · 随机化原则 · 控制变量法

对照实验基础概念实验组

A/B测试在AML中的应用

A/B测试设计流程 · 流量分割 · 最小样本量计算

多臂老虎机实验

Thompson采样 · UCB算法 · 在策略动态调优中的使用

多臂老虎机实验Thompson

时间序列对照实验

前后对照 · 中断时间序列分析 · 季节性调整

时间序列对照实验前后对照

倾向得分匹配（PSM） · 最近邻匹配 · 卡钳匹配

匹配方法PSM

双重差分法（DID）

DID模型设定 · 平行趋势假设 · 在策略上线评估中的应用

DID双重差分法

断点回归设计（RDD）

断点回归原理 · 带宽选择 · 在阈值策略评估中的应用

RDD断点回归设计

合成控制法

合成控制构建 · 安慰剂检验 · 在单一实体策略评估中的应用

合成控制法合成控制构建

假设检验基础

零假设与备择假设 · 显著性水平 · p值

假设检验基础零假设

t检验与卡方检验

独立样本t检验 · 配对t检验 · 卡方独立性检验

t检验卡方检验

方差分析（ANOVA）

单因素方差分析 · 多因素方差分析 · 事后检验

ANOVA方差分析

贝叶斯统计方法

先验分布 · 后验分布 · 贝叶斯因子

贝叶斯统计方法先验分布

样本量计算

功效分析 · 效应量 · 显著性水平

样本量计算功效分析

实验偏差控制

选择偏差 · 幸存者偏差 · 霍桑效应

实验偏差控制选择偏差

策略回测框架

回测数据集构建 · 时间序列交叉验证 · 回测过拟合防范

策略回测框架回测数据集构建

策略监控与预警

实时监控指标 · 预警阈值设定 · 漂移检测

策略监控预警

策略迭代流程

评估-分析-优化-上线-再评估的闭环… · 版本管理

策略迭代流程评估

多策略对比实验

多组对照设计 · 多重比较校正（Bonferroni · FDR）

多策略对比实验多组对照设计

报告与可视化

评估报告结构 · 可视化图表选择 · 向管理层汇报的要点

报告可视化

综合案例实战

从数据准备 · 实验设计 · 效果评估到策略优化的完整案例演练

综合案例实战从数据准备