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反洗钱监测效果评估与实验设计讲义

共计 30 章节
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01
课程导论
反洗钱监测的行业背景 · 监管要求（FATF · 央行3号令）
课程导论反洗钱监测的行业…
02
反洗钱监测体系概述
监测系统的核心组件（数据采集 · 规则引擎 · 模型引擎
反洗钱监测体系概…监测系统的核心组…
03
监测效果评估的基本概念
评估的定义 · 评估的维度（有效性 · 效率
监测效果评估的基…评估的定义
04
评估指标体系设计
关键绩效指标（KPI）与关键风险指标… · 指标分类（检出率 · 误报率
评估指标体系设计KPI
05
混淆矩阵与基础统计指标
TP · FP · TN
混淆矩阵基础统计指标
06
ROC曲线与AUC值
ROC曲线的绘制原理 · AUC值的含义与计算方法 · 在模型评估中的应用
ROCAUC
07
PR曲线与提升度
精确率-召回率曲线（PR曲线） · 提升度（Lift）与捕获率（Capt…
PR曲线
08
KS统计量与模型区分度
KS值的计算过程 · KS曲线与模型排序能力的评估 · 阈值选择策略
KS统计量
09
监测阈值设定与优化
阈值对评估指标的影响 · 成本敏感分析 · 最优阈值搜索方法（Youden指数
监测阈值设定优化
10
时间序列评估方法
滚动窗口验证 · 时间序列交叉验证 · 回溯测试（Backtesting）在…
时间序列评估方法滚动窗口验证
11
样本不平衡问题处理
反洗钱数据中正负样本极度不平衡的挑战 · 过采样（SMOTE） · 欠采样
样本不平衡问题处…反洗钱数据
12
实验设计基础
实验设计（DOE）的核心原则（随机化 · 重复 · 区组）
实验设计基础DOE
13
假设检验与统计显著性
零假设与备择假设 · p值 · t检验
假设检验统计显著性
14
交叉验证方法
K折交叉验证 · 留一法 · 分层交叉验证在模型稳定性评估中的使用
交叉验证方法K折交叉验证
15
规则引擎评估方法
基于规则的监测系统评估 · 规则命中率分析 · 规则冲突检测与冗余规则识别
规则引擎评估方法基于规则的监测系…
16
模型引擎评估方法
机器学习模型（随机森林 · XGBoost · 图神经网络）的评估流程
模型引擎评估方法机器学习模型
17
案例生命周期评估
从预警到可疑交易报告（STR）的全流… · 案例处置效率 · 闭环反馈机制
案例生命周期评估STR
18
误报与漏报分析
误报根因分析（RCA） · 漏报场景复盘 · 误报率与漏报率的平衡策略
误报漏报分析
19
监测覆盖度评估
产品线覆盖度 · 渠道覆盖度 · 客户群体覆盖度
监测覆盖度评估产品线覆盖度
20
时效性评估
监测延迟（实时/准实时/批量） · 预警响应时间 · 案例处置时效的度量与优化
时效性评估监测延迟
21
基准测试与对标分析
内部基准（历史数据对比） · 外部基准（同业对标） · 行业最佳实践参考
基准测试对标分析
22
模拟攻击测试（红队测试）
设计对抗性测试场景 · 模拟洗钱手法（结构化交易 · 空壳公司）
模拟攻击测试红队测试
23
A/B测试与灰度发布
在监测系统升级中的A/B测试设计 · 流量分割 · 效果对比与回滚策略
A/B测试
24
多模型融合评估
集成学习评估 · 模型投票机制 · Stacking与Blending的…
多模型融合评估集成学习评估
25
评估报告撰写与可视化
评估报告的标准结构 · 关键图表（热力图 · 折线图
评估报告撰写可视化
26
监管科技（RegTech）与评估自动化
自动化评估平台架构 · 持续监控与持续评估（Continuo…
RegTech监管科技
27
数据质量对评估的影响
数据完整性 · 准确性 · 一致性
数据质量对评估的…数据完整性
28
案例研究一
某银行零售反洗钱模型评估实战——从数…
案例研究一某银行零售反洗钱…
29
案例研究二
某支付机构跨境交易监测规则优化实验—…
案例研究二某支付机构跨境交…
30
课程总结与未来趋势
课程核心知识点回顾 · AI大模型在反洗钱评估中的应用前景 · 联邦学习与隐私计算对评估的挑战
课程总结未来趋势