VIP20
本课程属于：048-量化回测实验评估 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

量化回测IC实验评估入门指南

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
量化回测基础
量化交易的定义 · 回测的概念与重要性 · IC（信息系数）的初步介绍
量化回测基础量化交易的定义
02
IC定义与数学原理
IC的数学公式（Spearman秩相… · Pearson相关系数） · IC的统计意义
IC定义
03
IC的计算方法
使用Python计算IC（panda… · scipy实现） · IC的滚动计算
IC的计算方法
04
IC的分布与统计特征
IC的均值 · 标准差 · t统计量
IC的分布
05
ICIR（信息比率）
ICIR的定义 · ICIR的计算 · ICIR与策略稳定性的关系
ICIR信息比率
06
IC的截面与时间序列
截面IC（横截面因子收益） · 时间序列IC（因子收益时序） · 两者的区别与联系
IC的截面
07
IC的行业中性化处理
行业中性化的目的 · 方法（回归残差法 · 分组中性化）
IC的行业
08
IC的市值中性化处理
市值因子剥离 · 市值分组中性化 · 市值中性化对IC的影响
IC的市值
09
IC的滞后性分析
滞后1期 · 滞后多期的IC计算 · IC衰减曲线
IC的滞后性分析
10
IC的分组检验
根据因子值分组 · 计算每组未来收益 · 分组IC与单调性检验
IC的分组检验
11
IC的多空组合检验
多空组合构建 · 多空收益与IC的关系 · 多空夏普比率
IC的多空组合检验
12
IC的累积与滚动IC
累积IC曲线 · 滚动窗口IC（12个月 · 24个月）
IC的累积
13
IC的显著性检验
t检验 · p值 · IC是否显著不为零的判断
IC的显著性检验
14
IC的行业分组分析
分行业计算IC · 行业IC热力图 · 行业IC的差异分析
IC的行业分组分析
15
IC的市值分组分析
分市值组计算IC · 大小市值IC对比 · 市值风格对IC的影响
IC的市值分组分析
16
IC的因子拥挤度分析
因子拥挤度的定义 · 拥挤度与IC的关系 · 拥挤度指标计算
IC的因子拥挤度分析
17
IC的因子收益分解
Barra模型框架 · 因子收益与IC的转换 · 因子收益的t统计量
IC的因子收益分解
18
IC的因子正交化
正交化的目的 · Gram-Schmidt正交化 · PCA正交化
IC的因子正交化
19
IC的因子合成
等权合成 · IC加权合成 · ICIR加权合成
IC的因子合成
20
IC的因子择时
IC的时序预测 · IC的动量与反转 · 基于IC的因子择时策略
IC的因子择时
21
IC的因子衰减与换手率
因子半衰期 · IC衰减速度 · 换手率与IC的关系
IC的因子衰减
22
IC的因子有效性分类
有效因子 · 无效因子 · 衰减因子
IC的因子有效性分类
23
IC的过拟合检测
IC的样本内与样本外对比 · IC的交叉验证 · IC的过拟合指标
IC的过拟合检测
24
IC的多因子模型回测
多因子组合构建 · 因子权重优化 · IC在多因子模型中的应用
IC的多因子模型回测
25
IC的回测平台搭建
Python回测框架（Backtra… · Zipline） · IC计算模块集成
IC的回测平台搭建
26
IC的数据预处理
缺失值处理 · 极值处理 · 标准化
IC的数据预处理
27
IC的因子库管理
因子存储（HDF5 · Parquet） · 因子元数据管理
IC的因子库管理
28
IC的可视化分析
IC时序图 · IC分布图 · IC热力图
IC的可视化分析
29
IC的实战案例
A股市场因子IC分析 · 常见因子（动量 · 反转
IC的实战案例
30
IC实验报告撰写
IC分析报告模板 · IC结果解读 · IC实验结论与策略建议
IC实验报告撰写