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策略稳健性评估实战指南

共计 30 章节
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01
稳健性评估概述
什么是策略稳健性 · 为什么需要评估稳健性 · 评估的核心目标与原则
稳健性评估概述什么是策略稳健性
02
过拟合与欠拟合
过拟合的定义与危害 · 欠拟合的表现 · 偏差-方差权衡
过拟合欠拟合
03
样本外测试基础
样本内与样本外的概念 · 时间序列分割方法 · 前向测试与回测的区别
样本外测试基础样本内
04
交叉验证方法
K折交叉验证 · 滚动交叉验证 · 组合交叉验证
交叉验证方法K折交叉验证
05
蒙特卡洛模拟
蒙特卡洛方法原理 · 随机路径生成 · 参数不确定性模拟
蒙特卡洛模拟蒙特卡洛方法原理
06
参数敏感性分析
单参数敏感性分析 · 多参数敏感性分析 · 敏感性热力图
参数敏感性分析单参数敏感性分析
07
压力测试与极端情景
历史极端事件回测 · 合成压力情景 · 尾部风险度量
压力测试极端情景
08
策略退化与市场环境变化
市场体制转换检测 · 策略生命周期 · 环境适应性评估
策略退化市场环境变化
09
统计显著性检验
t检验与z检验 · 夏普比率显著性 · 收益分布正态性检验
统计显著性检验t检验
10
多重比较与数据窥探偏差
多重假设检验问题 · Bonferroni校正 · FDR控制
多重比较数据窥探偏差
11
交易成本与滑点敏感性
不同成本假设的影响 · 滑点模型 · 流动性成本
交易成本滑点敏感性
12
参数随机化测试
随机参数组合生成 · 参数空间探索 · 稳健性热力图
参数随机化测试随机参数组合生成
13
策略组合与分散化
多策略组合的稳健性 · 相关性分析 · 风险平价
策略组合分散化
14
夏普比率与收益风险指标
夏普比率计算与变体 · Calmar比率 · Sortino比率
夏普比率收益风险指标
15
回撤分析与恢复能力
最大回撤 · 回撤持续时间 · 回撤恢复时间
回撤分析恢复能力
16
收益分布特征分析
偏度与峰度 · 正态性检验 · 厚尾分布
收益分布特征分析偏度
17
自相关与序列依赖
收益自相关检验 · 交易信号自相关 · 策略收益的序列依赖性
自相关序列依赖
18
策略容量与市场冲击
容量定义 · 市场冲击模型 · 容量测试方法
策略容量市场冲击
19
鲁棒优化方法
鲁棒优化基础 · 不确定集构建 · 最坏情况优化
鲁棒优化方法鲁棒优化基础
20
贝叶斯方法在稳健性中的应用
贝叶斯参数估计 · 后验分布 · 贝叶斯模型平均
贝叶斯方法稳健性
21
机器学习模型的稳健性
过拟合检测 · 正则化方法 · 特征重要性稳定性
机器学习模型的稳…过拟合检测
22
高频策略的特殊稳健性问题
微观结构噪声 · 订单流影响 · 延迟与执行风险
高频策略的特殊稳…微观结构噪声
23
多资产与跨市场稳健性
资产类别差异 · 市场相关性变化 · 全球宏观因素
多资产跨市场稳健性
24
回测平台与数据质量
数据清洗与对齐 · 生存偏差 · 前瞻偏差
回测平台数据质量
25
稳健性评估报告框架
报告结构 · 关键指标汇总 · 可视化方法
稳健性评估报告框…报告结构
26
自动化稳健性测试流程
测试流水线设计 · 参数扫描自动化 · 结果存储与比较
自动化稳健性测试…测试流水线设计
27
案例研究
趋势跟踪策略的稳健性评估：策略描述 · 测试设计 · 结果分析
案例研究趋势跟踪策略的稳…
28
案例研究
均值回归策略的稳健性评估：策略描述 · 测试设计 · 结果分析
案例研究均值回归策略的稳…
29
案例研究
统计套利策略的稳健性评估：策略描述 · 测试设计 · 结果分析
案例研究统计套利策略的稳…
30
总结与最佳实践
稳健性评估清单 · 常见陷阱 · 未来方向
最佳实践稳健性评估清单