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信用评分PD模型Champion对照指南

共计 30 章节
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01
Champion/Challenger框架概述
定义Champion模型与Chall… · 解释对照实验在信用评分PD模型管理中…
Champion/Cha…框架概述
02
PD模型基础回顾
违约概率(PD)的定义 · 建模目标 · 监管要求（如巴塞尔协议IRB法）对P…
PD模型基础回顾
03
Champion模型选择标准
如何从现有生产模型中确定Champi… · 评估指标（AUC · KS
Champion模型选择标准
04
Challenger模型设计原则
提出新模型假设时的业务约束 · 数据可用性 · 模型复杂度与可解释性的平衡策略
Challenger模型设计原则
05
数据划分策略
训练集 · 验证集 · 测试集（OOT样本）的时间窗口划分方…
数据划分策略训练集
06
特征工程对照
Champion模型现有特征集 vs… · 特征稳定性（PSI）与业务含义的对比…
特征工程对照Champion
07
模型开发流程标准化
统一的数据预处理管道 · 缺失值处理 · 异常值截尾
模型开发流程标准…统一的数据预处理…
08
逻辑回归Champion基准
以逻辑回归作为Champion模型的… · 参数估计 · 变量筛选（逐步回归）与模型校准
Champion逻辑回归
09
机器学习Challenger候选
介绍XGBoost · LightGBM · 随机森林作为Challenger模型
Challenger机器学习
10
模型性能对比指标
AUC · KS · Gini系数
模型性能对比指标AUC
11
模型区分能力评估
使用ROC曲线 · 提升图(Lift Chart) · 累积精度图(CAP)对比Champi…
模型区分能力评估ROC
12
模型校准度评估
校准曲线(Calibration P… · Hosmer-Lemeshow检验 · 确保PD预测概率与实际违约率一致
模型校准度评估Calibration
13
模型稳定性监测
群体稳定性指标(PSI) · 特征稳定性指标(CSI)在Champ…
模型稳定性监测PSI
14
时间序列外推验证
使用多个时间窗口（如年度滚动）进行回… · 评估模型在不同经济周期下的表现
时间序列外推验证使用多个时间窗口
15
业务影响分析
将模型分数转化为决策点（如利率定价 · 额度授予） · 对比Champion与Challen…
业务影响分析将模型分数转化为…
16
可解释性对照
使用SHAP值 · 特征重要性 · 部分依赖图(PDP)对比Champi…
可解释性对照SHAP
17
模型复杂度与效率
训练时间 · 推理延迟 · 内存占用等工程指标对比
模型复杂度效率
18
过拟合检测
训练集与测试集性能差距分析 · 学习曲线 · 正则化强度对比
过拟合检测训练集
19
拒绝推断影响
对比Champion与Challen… · Heckman校正）下的表现差异
拒绝推断影响Champion
20
样本外(OOT)验证
定义严格的OOT样本 · 对比Champion与Challen… · KS
OOT样本外
21
压力测试场景
模拟经济下行（如GDP下降 · 失业率上升）对PD预测的影响 · 对比两个模型的稳健性
压力测试场景GDP
22
模型治理文档
Champion/Challenge… · 包括实验设计 · 结果摘要
模型治理文档Champion/Cha…
23
模型版本控制
使用Git或MLflow管理Cham… · 数据 · 超参数与性能指标
模型版本控制Git
24
自动化对照流水线
构建CI/CD管道 · 自动运行Champion vs Ch… · 生成HTML报告
自动化对照流水线CI/CD
25
决策阈值优化
根据业务成本矩阵（如FP/FN成本） · 对比Champion与Challen…
决策阈值优化FP/FN
26
集成模型作为Challenger
探讨Stacking · Blending等集成方法作为Cha… · 与单一Champion模型的对比
Challenger集成模型作为
27
时间衰减与模型老化
监测Champion模型性能随时间衰… · 与Challenger模型的持续学习…
时间衰减模型老化
28
监管合规检查清单
巴塞尔协议 · CCAR · IFRS 9对PD模型对照实验的具体…
监管合规检查清单巴塞尔协议
29
Champion晋升决策
基于统计显著性检验（如Delong检… · McNemar检验）决定Challe…
Champion晋升决策
30
案例实战
从数据准备到模型部署 · 完整演示一个Champion（逻辑回…
案例实战从数据准备到模型…