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信用评分Champion Challenger模型验证实操详解

共计 30 章节
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01
Champion Challenger框架概述
定义 · 在信用评分模型管理中的核心价值与监管…
ChampionChallenger
02
信用评分模型生命周期
从开发 · 验证 · 部署到监控
信用评分模型生命…从开发
03
Champion模型定义
什么是冠军模型 · 其历史表现基准与业务逻辑依据
Champion模型定义
04
Challenger模型定义
挑战者模型的来源（新算法 · 新变量 · 新样本）
Challenger模型定义
05
模型验证的监管框架
巴塞尔协议 · SR 11-7 · 国内监管指引对模型验证的要求
模型验证的监管框…巴塞尔协议
06
验证数据集划分
时间序列划分 · 随机划分 · 跨时间验证（Walk-Forward…
验证数据集划分时间序列划分
07
性能评估指标概览
区分度（KS · AUC） · 校准度（Hosmer-Lemesho…
性能评估指标概览KS
08
区分度验证实操
计算KS与AUC · 比较Champion与Challen…
区分度验证实操KS
09
校准度验证实操
绘制校准曲线 · 计算校准截距与斜率 · 评估概率预测准确性
校准度验证实操绘制校准曲线
10
稳定性验证实操
计算群体稳定性指标（PSI） · 分析特征分布偏移对模型的影响
稳定性验证实操PSI
11
特征重要性对比
使用SHAP值或Permutatio…
特征重要性对比SHAP
12
拒绝推断（Reject Inference）验证
在Challenger模型中如何处理… · 验证其合理性
RejectInference
13
样本外（OOT）验证
定义OOT时间窗口 · 在OOT数据集上比较两个模型的性能衰…
OOT样本外
14
样本外（OOS）验证
跨区域或跨产品线的样本外验证 · 评估模型泛化能力
OOS样本外
15
业务影响分析
通过利润曲线 · 坏账率曲线 · 通过率曲线比较两个模型的经济价值
业务影响分析通过利润曲线
16
决策阈值优化
基于业务成本矩阵 · 为Champion与Challeng…
决策阈值优化基于业务成本矩阵
17
A/B测试设计
在线上流量中设计A/B测试 · 统计显著性检验（Z检验 · 卡方检验）方法
A/B测试设计
18
冠军/挑战者切换决策树
制定从Champion切换到Chal…
冠军挑战者切换决策树
19
模型文档与报告
Champion Challenge… · MVR）
模型文档报告
20
Python环境搭建
安装scikit-learn · pandas · matplotlib
Python环境搭建
21
数据准备与预处理
加载信用评分数据集 · 处理缺失值 · 异常值
数据准备预处理
22
训练Champion模型
使用逻辑回归训练基准模型 · 保存模型对象与预处理Pipeline
Champion训练
23
训练Challenger模型
使用XGBoost或LightGBM… · 超参数调优
Challenger训练
24
计算并对比KS与AUC
编写Python函数计算两个模型的K… · 输出对比表格
KSAUC
25
绘制校准曲线与计算Brier Score
使用Python绘制校准曲线 · 计算Brier Score并比较
BrierScore
26
计算PSI与特征漂移检测
编写PSI计算函数 · 检测每个特征的PSI并生成热力图
PSI计算
27
SHAP值解释与对比
使用SHAP库生成Champion与…
SHAP值解释
28
业务影响模拟
模拟不同cut-off下的通过率与坏… · 绘制利润曲线对比图
业务影响模拟cut-off
29
A/B测试结果分析
模拟线上A/B测试数据 · 计算转化率差异的p-value · 输出决策建议
A/B测试结果分析
30
生成验证报告
使用Python生成包含所有图表与指… · 总结Champion vs Chal…
生成验证报告Python