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信用评分Champion模型实战教程

共计 30 章节

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信用评分模型概述

信用评分的定义 · 应用场景（信贷审批 · 额度管理

信用评分模型概述信用评分的定义

Champion模型概念

Champion模型定义 · Challenger模型对比 · 模型迭代策略

Champion模型概念

数据准备与探索

数据源（征信 · 行为 · 第三方）

数据准备探索

特征工程基础

特征分类（数值型 · 类别型 · 时序型）

特征工程基础特征分类

WOE（证据权重）定义与公式 · IV（信息量）定义与公式 · WOE编码实现

单变量分析与分箱

等距分箱 · 等频分箱 · 最优分箱（决策树/卡方）

单变量分析分箱

多变量相关性分析

皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关系数 · 方差膨胀因子（VIF）

多变量相关性分析皮尔逊相关系数

逻辑回归模型原理

逻辑回归公式（Sigmoid函数） · 损失函数（对数损失） · 梯度下降

逻辑回归模型原理Sigmoid

模型训练与调参

训练集/验证集/测试集划分 · 交叉验证 · 超参数调优（C值

模型训练调参

模型评估指标（区分度）

KS值计算与解读 · ROC曲线与AUC · Gini系数

模型评估指标区分度

模型评估指标（校准度）

校准曲线（Calibration P… · Brier Score · Hosmer-Lemeshow检验

模型评估指标校准度

评分卡构建

评分卡公式推导（Odds · PDO · 基准分）

评分卡构建Odds

评分卡变量分段与分值

变量分段规则 · 各段WOE映射 · 分值计算示例

评分卡变量分段分值

模型验证与稳定性

PSI（群体稳定性指标）计算 · 特征稳定性分析 · 模型衰退检测

模型验证稳定性

模型部署与上线

模型文件导出（PMML/Pickle… · API服务封装 · 实时评分接口设计

模型部署上线

模型监控体系

监控指标看板（日均评分分布 · 拒绝率 · 坏账率）

模型监控体系监控指标看板

Champion vs Challenger 对比实验

A/B测试设计 · 流量切分策略 · 统计显著性检验（Z检验/卡方检验）

模型可解释性

SHAP值计算与可视化 · 特征重要性排序 · 局部解释（LIME）

模型可解释性SHAP

样本不平衡处理

过采样（SMOTE） · 欠采样 · 代价敏感学习

样本不平衡处理SMOTE

时间序列特征与跨时间验证

时间窗口划分 · 特征滞后构造 · 跨时间验证（Walk-Forward…

时间序列特征跨时间验证

外部数据接入与特征衍生

三方数据源（百行 · 朴道 · 同盾）

外部数据接入特征衍生

拒绝推断定义 · 硬截断法 · 软截断法

拒绝推断拒绝推断定义

模型文档与合规

模型开发文档模板 · 模型验证报告 · 监管报备材料

模型文档合规

模型迭代与退役

Champion模型版本升级流程 · 模型退役条件 · 新旧模型切换策略

模型迭代退役

消费贷评分卡：业务背景 · 数据获取 · 特征工程

案例实战消费贷评分卡

信用卡额度管理模型 · 额度定价策略 · 额度调整规则

案例实战信用卡额度管理模…

小微企业信用评分：企业数据特点 · 企业主个人与企业信用结合 · 模型挑战（样本少

案例实战小微企业信用评分

反欺诈评分模型 · 欺诈特征构造（设备指纹 · 行为序列）

案例实战反欺诈评分模型

自动化建模与MLOps

AutoML在评分卡中的应用 · Pipeline自动化 · 模型注册中心

MLOps自动化建模

课程总结与进阶方向

Champion模型最佳实践总结 · 前沿技术（深度学习评分卡 · 图神经网络）

课程总结进阶方向