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收益风险视角下的信用额度定价决策链路实践

共计 30 章节
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01
课程导论
信用额度定价的核心概念 · 收益与风险的平衡艺术 · 课程整体架构与学习目标
课程导论信用额度定价的核…
02
信用风险基础
违约概率(PD) · 违约损失率(LGD) · 违约风险敞口(EAD)的定义与计算逻…
信用风险基础PD
03
收益基础
净利息收入(NII) · 风险调整后收益(RAROC) · 经济增加值(EVA)的公式与业务含义
收益基础NII
04
数据准备与特征工程
用户画像数据 · 交易流水数据 · 外部征信数据的清洗与特征衍生
数据准备特征工程
05
PD模型构建（上）
逻辑回归 · 决策树 · XGBoost等主流建模方法对比与选…
PD模型构建
06
PD模型构建（下）
模型训练 · 交叉验证 · KS/AUC评估指标
PD模型构建
07
LGD模型构建
回收率建模 · Beta回归与分位数回归在LGD中的…
LGD模型构建
08
EAD模型构建
额度使用率预测 · CCF（信用转换系数）的估算方法
EAD模型构建
09
风险定价基础模型
基于PD/LGD/EAD的预期损失(…
风险定价基础模型PD/LGD/EAD
10
资金成本与运营成本
FTP（内部资金转移定价） · 运营成本分摊 · 资本成本计算
资金成本运营成本
11
RAROC定价框架
风险调整后收益率的计算 · 目标RAROC设定与定价底线
RAROC定价框架
12
EVA定价框架
经济增加值计算 · 资本占用与股东价值最大化
EVA定价框架
13
额度初始定价策略
新客额度授予的定价逻辑 · 基于风险分层的差异化定价
额度初始定价策略新客额度授予的定…
14
额度动态调整策略
基于行为评分的额度重定价 · 提额/降额触发条件设计
额度动态调整策略基于行为评分的额…
15
价格弹性与需求模型
利率敏感度分析 · 用户接受率建模 · 最优价格点搜索
价格弹性需求模型
16
组合优化与限额管理
马科维茨均值-方差框架在信贷组合中的… · 行业/区域限额
组合优化限额管理
17
压力测试与情景分析
宏观经济因子冲击下的PD/LGD变化 · 定价策略的稳健性检验
压力测试情景分析
18
监管合规与资本约束
巴塞尔协议III下的资本计量 · 杠杆率与流动性覆盖率要求
监管合规资本约束
19
公平借贷与可解释性
模型公平性评估 · SHAP/LIME解释性分析 · 监管审计要点
公平借贷可解释性
20
定价策略A/B测试设计
实验组与对照组划分 · 统计显著性检验 · 最小样本量计算
A/B定价策略
21
实时决策引擎架构
规则引擎与模型服务的集成 · 毫秒级响应设计 · 灰度发布机制
实时决策引擎架构规则引擎
22
数据管道与特征存储
离线批处理与实时流处理架构 · 特征平台（Feature Store…
数据管道特征存储
23
模型监控与漂移检测
PSI（群体稳定性指标） · 模型性能衰减预警 · 自动重训练触发
模型监控漂移检测
24
收益归因与复盘分析
定价策略对营收 · 不良率 · 客户留存率的量化影响拆解
收益归因复盘分析
25
案例实战（一）
消费信贷场景下的额度定价全流程演练（…
案例实战消费信贷场景下的…
26
案例实战（二）
小微企业场景下的额度定价与风险收益平…
案例实战小微企业场景下的…
27
案例实战（三）
信用卡循环额度场景下的动态定价与客户…
案例实战信用卡循环额度场…
28
前沿技术探索
强化学习在动态定价中的应用 · 图神经网络在关系型风险建模中的应用
前沿技术探索强化学习
29
课程总结与知识图谱
核心知识点回顾 · 常见误区与避坑指南 · 推荐学习资源
课程总结知识图谱
30
毕业项目与答辩
学员自选场景完成额度定价方案设计 · 评审标准与反馈机制
毕业项目答辩