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本课程属于：033-组合风险归因流式决策链路 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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用SQL做组合风险绩效归因实践

共计 30 章节
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01
课程导论
组合风险绩效归因的意义 · SQL在金融分析中的角色 · 课程目标与前置知识
课程导论组合风险绩效归因…
02
金融数据基础
行情表结构 · 持仓表结构 · 基准表结构
金融数据基础行情表结构
03
SQL基础回顾
SELECT · WHERE · JOIN
SQL基础回顾
04
窗口函数入门
ROW_NUMBER · RANK · LAG
窗口函数入门ROW
05
计算日收益率
使用LAG函数计算个股日收益率 · 组合日收益率 · 基准日收益率
计算日收益率LAG
06
计算累计收益率
使用窗口SUM或PRODUCT函数计… · 组合 · 基准的累计收益率
计算累计收益率SUM
07
超额收益计算
组合收益率减去基准收益率 · 计算日超额收益与累计超额收益
超额收益计算组合收益率减去基…
08
Brinson归因模型原理
资产配置效应 · 个股选择效应 · 交叉效应的数学定义
Brinson归因模型原理
09
Brinson归因SQL实现
构建行业权重表 · 计算配置效应与选股效应的SQL查询
BrinsonSQL
10
多期Brinson归因
使用递归CTE或窗口函数实现多期归因…
Brinson多期
11
风险因子模型简介
Fama-French三因子 · 五因子模型的理论基础
风险因子模型简介Fama-French
12
因子暴露计算
使用SQL计算组合在市值 · 估值 · 动量等因子上的暴露度
因子暴露计算SQL
13
因子收益率计算
通过横截面回归或排序法计算因子收益率…
因子收益率计算通过横截面回归或…
14
风险分解
将组合总风险分解为因子风险与特质风险…
风险分解将组合总风险分解…
15
边际风险贡献
计算每个资产对组合总风险的边际贡献（…
边际风险贡献计算每个资产对组…
16
风险预算与再平衡
基于风险贡献设定目标权重 · 生成再平衡信号的SQL逻辑
风险预算再平衡
17
VaR与CVaR计算
使用历史模拟法在SQL中计算组合Va…
VaRCVaR
18
回撤分析
计算最大回撤 · 回撤持续时间 · Calmar比率的SQL查询
回撤分析计算最大回撤
19
信息比率与夏普比率
计算风险调整后收益指标的SQL实现
信息比率夏普比率
20
Turnover与换手率分析
计算组合换手率 · 行业换手率的SQL方法
Turnover换手率分析
21
归因结果可视化准备
将归因结果整理为适合ECharts/…
归因结果可视化准…ECharts
22
绩效归因报告自动化
使用SQL生成定期归因报告模板（周报…
绩效归因报告自动…SQL
23
基准构建与切换
自定义基准的SQL构建方法 · 以及基准切换对归因的影响
基准构建切换
24
多币种组合归因
处理汇率风险 · 进行货币层面的归因分解
多币种组合归因处理汇率风险
25
行业分类映射
使用SQL实现GICS · 申万等行业分类与持仓的映射
行业分类映射SQL
26
数据质量检查
持仓数据完整性检查 · 收益率异常值检测的SQL脚本
数据质量检查持仓数据完整性检…
27
性能优化
针对大持仓表的分区 · 索引 · 物化视图优化策略
性能优化针对大持仓表的分…
28
实战案例一
股票多头组合的Brinson归因全流…
实战案例一Brinson
29
实战案例二
多因子量化组合的风险归因与因子暴露监…
实战案例二多因子量化组合的…
30
课程总结与进阶方向
SQL归因的局限性 · Python/SQL混合方案 · 未来学习路径
课程总结进阶方向