VIP20
本课程属于：033-组合风险归因流式决策链路 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

用SQL做组合风险归因与决策优化实战

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导论
组合风险归因与决策优化的核心价值 · SQL在金融风控中的角色 · 课程目标与学习路径
课程导论组合风险归因
02
金融组合基础
投资组合基本概念 · 风险因子识别 · 收益与风险度量指标（VaR
金融组合基础投资组合基本概念
03
SQL环境搭建
数据库选型（PostgreSQL/M… · 金融数据集导入 · 窗口函数与聚合函数基础
SQL环境搭建
04
风险因子数据模型
因子表设计（市场因子 · 行业因子 · 风格因子）
风险因子数据模型因子表设计
05
持仓数据清洗
持仓表结构设计 · 数据去重与异常值处理 · SQL清洗脚本实战
持仓数据清洗持仓表结构设计
06
单因子风险暴露计算
因子暴露度定义 · SQL计算Beta系数 · 标准化处理与存储过程
单因子风险暴露计…因子暴露度定义
07
多因子风险分解
多因子模型SQL实现 · 协方差矩阵计算 · 因子贡献度分解
多因子风险分解SQL
08
VaR计算与SQL实现
历史模拟法SQL · 参数法SQL · 蒙特卡洛模拟SQL基础
VaRSQL
09
CVaR与尾部风险
条件风险价值定义 · SQL计算尾部损失期望 · 极端场景压力测试
CVaR尾部风险
10
风险归因报告生成
SQL生成归因报表 · 透视表与交叉表 · 动态报表模板
风险归因报告生成SQL
11
行业风险暴露分析
行业分类映射 · 行业集中度SQL计算 · 赫芬达尔指数应用
行业风险暴露分析行业分类映射
12
风格因子归因
规模因子 · 价值因子 · 动量因子SQL计算
风格因子归因规模因子
13
利率风险归因
久期与凸性SQL计算 · 利率敏感度分析 · 债券组合风险分解
利率风险归因SQL
14
汇率风险归因
外汇敞口SQL计算 · 汇率波动率建模 · 多币种组合风险归因
汇率风险归因SQL
15
信用风险归因
违约概率PD/LGD/EAD计算 · 信用迁移矩阵SQL · 预期损失归因
信用风险归因PD/LGD/EAD
16
流动性风险归因
买卖价差SQL计算 · 换手率分析 · 流动性调整VaR
流动性风险归因SQL
17
相关性风险归因
相关系数矩阵SQL计算 · 尾部相关性分析 · Copula模型SQL基础
相关性风险归因SQL
18
情景分析与压力测试
历史情景SQL回测 · 假设情景参数化 · 压力损失计算
情景分析压力测试
19
风险预算与限额管理
风险预算SQL分配 · 限额监控预警 · 超限自动告警
风险预算限额管理
20
组合优化基础
均值-方差优化SQL实现 · 有效前沿计算 · 最优权重求解
组合优化基础SQL
21
约束优化SQL实现
行业约束 · 流动性约束 · 杠杆约束SQL编码
SQL约束优化
22
Black-Litterman模型SQL
先验收益计算 · 观点融合 · 后验权重优化
Black-Litter…SQL
23
再平衡策略SQL
阈值再平衡 · 日历再平衡 · 税收优化再平衡SQL实现
SQL再平衡策略
24
交易成本优化
佣金与滑点SQL建模 · 净收益最大化 · 成本敏感权重调整
交易成本优化SQL
25
绩效归因SQL
Brinson模型SQL实现 · 选股与择时贡献 · 超额收益分解
SQL绩效归因
26
归因结果可视化
SQL生成图表数据 · ECharts/Plotly集成 · 动态仪表盘设计
归因结果可视化SQL
27
自动化归因流水线
SQL存储过程调度 · 定时任务（pg_cron/Event… · 异常处理与日志
自动化归因流水线SQL
28
大数据量性能优化
分区表 · 物化视图 · 并行查询
大数据量性能优化分区表
29
案例实战1
股票组合风险归因与再平衡（全流程SQ…
案例实战1SQ
30
案例实战2
债券组合利率风险归因与久期匹配优化（…
案例实战2债券组合利率风险…