4. 市场数据事件：Tick数据与Bar数据的结构定义、数据事件的数据模型、数据源适配器接口设计

在事件驱动回测与灰度发布系统中，市场数据是驱动所有策略逻辑运转的原始燃料。本章将严格定义Tick与Bar两种核心数据结构的字段规范，构建统一的数据事件模型，并设计可插拔的数据源适配器接口，确保系统能够无缝对接不同来源的行情数据。

4.1 Tick数据结构定义

Tick数据是逐笔成交或逐笔报价的原始记录，代表市场在某一瞬间的微观快照。在低延迟回测与高频策略灰度验证中，Tick数据的精度直接影响订单簿重建与滑点模拟的准确性。

4.2 Bar数据结构定义

Bar数据（K线）是Tick数据在固定时间窗口内的聚合结果。Bar数据在回测中用于降低计算负载，在灰度发布中用于趋势型策略的快速验证。

4.3 数据事件的数据模型

为了统一处理Tick和Bar两种数据，我们设计一个泛型数据事件模型。该模型将原始数据封装为事件对象，携带元数据（如事件类型、生成时间、数据源标识），便于事件总线进行路由和分发。

// MarketDataEvent 泛型数据事件模型
type MarketDataEvent struct {
    EventID     string      // 全局唯一事件ID
    EventType   EventType   // 事件类型：TickEvent / BarEvent
    SourceID    string      // 数据源适配器ID
    Symbol      string      // 交易标的
    Exchange    string      // 交易所
    EventTime   int64       // 事件生成时间（纳秒）
    ReceiveTime int64       // 事件到达系统时间（纳秒）
    Data        interface{} // 具体数据：*TickData 或 *BarData
    Metadata    map[string]string // 扩展元数据
}

// EventType 事件类型枚举
type EventType int8

const (
    TickEvent EventType = iota + 1
    BarEvent
)

4.4 数据源适配器接口设计

数据源适配器是连接外部行情源与事件驱动引擎的桥梁。我们定义一套标准接口，使得CSV文件、数据库、WebSocket实时流等不同来源的数据都能以统一的方式注入系统。

// DataSourceAdapter 数据源适配器接口
type DataSourceAdapter interface {
    // Init 初始化适配器，传入配置参数
    Init(config map[string]interface{}) error

    // Connect 建立与数据源的连接
    Connect() error

    // Subscribe 订阅指定标的的数据
    Subscribe(symbols []string, exchange string) error

    // Start 启动数据流，将数据事件推送到事件通道
    Start(eventChan chan<- MarketDataEvent) error

    // Stop 停止数据流并释放资源
    Stop() error

    // Status 返回适配器当前状态
    Status() AdapterStatus
}

// AdapterStatus 适配器状态
type AdapterStatus struct {
    Connected     bool
    SubscribedNum int
    LastEventTime int64
    ErrorCount    int
}

接口设计遵循以下原则：

• 生命周期管理：Init → Connect → Subscribe → Start → Stop，每个阶段可独立重试。
• 背压感知：Start方法接收带缓冲的eventChan，当通道满时适配器应主动降速或丢弃旧数据。
• 状态可观测：Status()返回实时状态，供灰度发布控制面监控数据源健康度。

4.5 数据流架构总览

下图展示了从原始数据源到事件驱动引擎的完整数据流，以及适配器层在其中的核心位置。

4.6 适配器实现对比

不同数据源适配器在实现细节上存在显著差异，下表总结了三种典型适配器的关键特性：

4.7 数据事件路由规则

事件总线根据MarketDataEvent中的元数据将事件路由到对应的策略实例。路由规则支持多级匹配：

1. 按标的路由：同一策略可能订阅多个标的，事件根据Symbol字段分发。
2. 按事件类型路由：高频策略订阅Tick事件，趋势策略订阅Bar事件。
3. 按灰度标签路由：灰度实例携带Metadata["gray_tag"]，事件总线根据标签将数据副本发送到灰度通道。

// 事件路由示例：根据灰度标签分发
func (bus *EventBus) Route(event MarketDataEvent) {
    // 生产通道：所有实例
    bus.producerChan <- event

    // 灰度通道：仅当事件携带灰度标签
    if tag, ok := event.Metadata["gray_tag"]; ok {
        if grayChan, exists := bus.grayChannels[tag]; exists {
            select {
            case grayChan <- event:
            default:
                // 灰度通道满时丢弃，避免阻塞生产通道
                bus.metrics.DiscardEvent(tag)
            }
        }
    }
}