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风险暴露特征筛选在压力测试中的应用

共计 30 章节
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01
压力测试概述
定义 · 监管要求（巴塞尔协议III/IV） · 压力测试在银行风险管理中的核心作用
压力测试概述定义
02
风险暴露概念
信用风险 · 市场风险 · 操作风险暴露的定义与计量基础
风险暴露概念信用风险
03
特征筛选的重要性
维度灾难 · 过拟合 · 模型可解释性在压力测试中的挑战
特征筛选的重要性维度灾难
04
数据预处理基础
缺失值处理 · 异常值检测 · 数据标准化与归一化方法
数据预处理基础缺失值处理
05
单变量特征筛选方法
方差阈值法 · 缺失率阈值法 · 单变量统计检验（t检验
单变量特征筛选方…方差阈值法
06
相关性分析与多重共线性
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · 方差膨胀因子（VIF）计算
相关性分析多重共线性
07
基于模型的特征选择（嵌入法）
Lasso回归（L1正则化） · 岭回归（L2正则化） · 弹性网络
基于模型的特征选…嵌入法
08
基于树模型的特征重要性
随机森林 · XGBoost · LightGBM的特征重要性排序与可…
基于树模型的特征…随机森林
09
递归特征消除（RFE）
算法原理 · 在逻辑回归与SVM中的应用 · 交叉验证RFE
RFE递归特征消除
10
前向与后向特征选择
序列特征选择算法（SFS） · 贪婪搜索策略与计算复杂度
前向后向特征选择
11
主成分分析（PCA）在特征降维中的应用
协方差矩阵 · 特征值分解 · 累计方差解释率
PCA主成分分析
12
线性判别分析（LDA）与因子分析
有监督降维 · 潜在因子提取方法
LDA线性判别分析
13
互信息与信息增益
熵 · 条件熵 · 互信息计算
互信息信息增益
14
特征筛选的稳定性评估
Bootstrap重采样 · 特征选择频率分布 · 稳定性指标
特征筛选的稳定性…Bootstrap
15
压力情景设计中的特征选择
宏观经济变量筛选 · 历史压力情景与假设情景的特征映射
压力情景设计特征选择
16
信用风险压力测试特征工程
违约概率（PD）模型中的财务比率 · 宏观因子筛选
信用风险压力测试…PD
17
市场风险压力测试特征工程
风险因子（利率 · 汇率 · 股票指数）的筛选与敏感性分析
市场风险压力测试…风险因子
18
操作风险压力测试特征工程
损失数据特征 · 内部控制指标 · 外部欺诈指标筛选
操作风险压力测试…损失数据特征
19
流动性风险压力测试特征
存贷比 · 流动性覆盖率（LCR） · 净稳定资金比率（NSFR）相关特征
流动性风险压力测…存贷比
20
特征筛选与模型验证
回测 · 基准模型对比 · 特征集对预测准确性的影响评估
特征筛选模型验证
21
基于SHAP值的特征解释
Shapley值计算 · SHAP摘要图 · 依赖图在压力测试中的应用
SHAP基于
22
基于PDP与ICE的特征效应分析
部分依赖图 · 个体条件期望图 · 特征交互效应
PDPICE
23
高维数据下的特征筛选
LASSO · 随机森林 · Boruta算法的对比与选择策略
高维数据下的特征…LASSO
24
时间序列特征筛选
滞后变量选择 · 差分变量 · 滚动窗口统计特征（均值
时间序列特征筛选滞后变量选择
25
特征筛选的自动化框架
AutoML中的特征选择组件 · Pipeline构建与超参数调优
特征筛选的自动化…AutoML
26
特征筛选结果的业务解释
将统计特征映射为业务风险驱动因素 · 撰写特征说明文档
特征筛选结果的业…将统计特征映射为…
27
监管合规与特征透明度
模型风险管理（SR 11-7） · 可解释性要求 · 特征审计
监管合规特征透明度
28
案例实战（一）
基于公开银行数据集（如German…
案例实战German
29
案例实战（二）
基于宏观经济时间序列数据筛选特征并构…
案例实战基于宏观经济时间…
30
课程总结与前沿趋势
自动化特征工程 · 图神经网络在风险暴露中的应用 · 未来监管方向
课程总结前沿趋势