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特征工程驱动金融压力测试优化学习讲义

共计 30 章节
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01
课程导论
金融压力测试的定义与监管背景（巴塞尔… · 特征工程在压力测试中的核心价值 · 课程整体架构与学习目标
课程导论金融压力测试的定…
02
金融时间序列基础
金融数据特性（自相关 · 异方差 · 尖峰厚尾）
金融时间序列基础金融数据特性
03
缺失值处理策略
金融数据缺失机制（MCAR/MAR/… · 前向填充 · 线性插值
缺失值处理策略MCAR/MAR
04
异常值检测与修正
基于统计（Z-score · IQR） · 基于距离（LOF）
异常值检测修正
05
特征缩放与变换
标准化（Z-score） · 归一化（Min-Max） · 稳健缩放（RobustScaler）
特征缩放变换
06
宏观经济特征构建
GDP · CPI · 失业率
宏观经济特征构建GDP
07
微观财务特征构建
银行/企业财务报表关键指标（NPL · LCR · NSFR
微观财务特征构建NPL
08
滚动窗口统计特征
滚动均值 · 滚动标准差 · 滚动偏度
滚动窗口统计特征滚动均值
09
滞后特征与时序偏移
滞后1期至滞后12期特征构建 · 差分滞后 · 对数差分滞后
滞后特征时序偏移
10
时间衰减权重特征
指数加权移动平均（EWMA） · 半衰期参数调优 · 时间衰减权重在压力测试特征中的平滑与…
时间衰减权重特征EWMA
11
波动率特征工程
历史波动率（HV） · 已实现波动率（RV） · GARCH模型波动率预测
波动率特征工程HV
12
相关性特征与协动性
滚动相关系数矩阵 · 尾部相关性（Tail Depende… · 主成分分析（PCA）提取市场共同因子
相关性特征协动性
13
宏观压力情景特征
历史情景（2008金融危机 · 2020疫情） · 假设情景（GDP下降5%
宏观压力情景特征历史情景
14
行业与区域聚合特征
行业分类映射 · 区域经济分组 · 聚合统计量（均值
行业区域聚合特征
15
文本特征提取（舆情与新闻）
NLP基础（分词 · TF-IDF · Word2Vec）
文本特征提取舆情
16
特征选择方法（过滤式）
方差阈值 · 相关系数筛选 · 互信息（Mutual Informa…
特征选择方法过滤式
17
特征选择方法（包裹式与嵌入式）
递归特征消除（RFE） · Lasso（L1正则化） · 树模型特征重要性（Random Fo…
特征选择方法包裹式
18
降维技术
主成分分析（PCA） · 线性判别分析（LDA） · t-SNE与UMAP可视化
降维技术PCA
19
特征交叉与多项式特征
二阶交互特征（x1*x2） · 多项式扩展（degree=2/3） · 在非线性压力测试模型中的效果评估
特征交叉多项式特征
20
分箱与离散化
等宽分箱 · 等频分箱 · 聚类分箱（KMeans）
分箱离散化
21
时间序列特征自动生成库（tsfresh）
tsfresh核心功能 · 特征筛选（p值 · Benjamini-Hochberg…
tsfresh时间序列特征自动…
22
特征存储与管理（Feature Store）
特征仓库概念（Feast/Tecto… · 特征版本控制 · 在线/离线特征服务
FeatureStore
23
压力测试模型框架
线性回归 · 逻辑回归 · 决策树
压力测试模型框架线性回归
24
特征工程对模型性能的影响评估
特征重要性排序 · SHAP值解释 · 部分依赖图（PDP）
特征工程对模型性…特征重要性排序
25
时间序列交叉验证
扩展窗口（Expanding Win… · 滑动窗口（Rolling Windo… · 分组时间序列交叉验证
时间序列交叉验证Expanding
26
特征泄漏检测与防范
未来信息泄漏（look-ahead… · 数据预处理泄漏 · 特征选择泄漏
特征泄漏检测防范
27
自动化特征工程流水线（Pipeline）
sklearn Pipeline与C… · 自定义Transformer · 端到端压力测试特征工程自动化
Pipeline自动化特征工程流…
28
案例实战（一）
银行信用风险压力测试——基于宏观情景… · 从原始数据到特征工程再到模型评估的完…
案例实战银行信用风险压力…
29
案例实战（二）
市场风险压力测试——基于波动率特征的… · 特征工程对尾部风险捕捉的优化效果
案例实战市场风险压力测试
30
课程总结与前沿展望
AutoML特征工程 · 图神经网络（GNN）在系统性风险中的… · 可解释AI（XAI）在压力测试中的未…
课程总结前沿展望