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精算模型坏样本构建与归因指南

共计 30 章节
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01
坏样本定义基础
精算模型中坏样本的概念 · 坏样本与好样本的区分标准 · 坏样本在损失预测中的核心作用
坏样本定义基础精算模型
02
坏样本来源分析
内部历史数据 · 外部征信数据 · 行业共享数据
坏样本来源分析内部历史数据
03
观察期与表现期设定
观察期长度选择原则 · 表现期窗口定义 · 表现期与观察期的对齐策略
观察期表现期设定
04
坏样本标签定义方法
基于逾期天数（DPD）的定义 · 基于损失金额的定义 · 基于核销状态的定义
坏样本标签定义方…DPD
05
滚动率方法构建坏样本
滚动率矩阵原理 · 滚动率计算步骤 · 滚动率阈值确定
滚动率方法构建坏…滚动率矩阵原理
06
Vintage分析方法构建坏样本
Vintage曲线绘制 · Vintage曲线形态解读 · 基于Vintage的坏样本率估算
Vintage分析方法构建坏样…
07
生存分析方法构建坏样本
Kaplan-Meier估计器 · Cox比例风险模型 · 生存曲线下的坏样本概率
生存分析方法构建…Kaplan-Meier
08
迁移率分析方法构建坏样本
账户状态迁移矩阵 · 迁移率计算 · 稳态迁移率假设
迁移率分析方法构…账户状态迁移矩阵
09
坏样本定义敏感性分析
不同DPD阈值下的坏样本率变化 · 不同表现期长度的影响 · 敏感性分析报告模板
坏样本定义敏感性…DPD
10
坏样本的时点性与时期性
时点坏样本（Point-in-Tim… · 各自适用场景 · 转换方法
坏样本的时点性时期性
11
坏样本的样本量要求
最小坏样本量经验法则 · 统计功效计算 · 样本量不足时的处理策略（过采样
坏样本的样本量要…最小坏样本量经验…
12
坏样本的稳定性检验
PSI（群体稳定性指标）计算 · 坏样本率的时间序列趋势检验 · 结构断点检测
坏样本的稳定性检…PSI
13
坏样本的随机性检验
坏样本分布与总体分布的差异检验 · 卡方检验 · KS检验在坏样本随机性评估中的应用
坏样本的随机性检…坏样本分布
14
坏样本的独立性检验
坏样本之间的自相关性 · 时间序列相关性 · Durbin-Watson检验
坏样本的独立性检…坏样本之间的自相…
15
坏样本的异常值处理
坏样本中的极端值识别 · 截尾处理 · Winsorization方法
坏样本的异常值处…坏样本
16
坏样本的缺失值处理
坏样本特征中的缺失模式 · 缺失机制（MCAR/MAR/MNAR… · 多重插补方法
坏样本的缺失值处…坏样本特征
17
坏样本的权重调整
样本权重设计原理 · 逆概率加权（IPW） · 校准权重
坏样本的权重调整样本权重设计原理
18
坏样本的分层构建
按产品线分层 · 按客群分层 · 按渠道分层
坏样本的分层构建按产品线分层
19
坏样本的跨周期构建
经济周期对坏样本的影响 · 跨周期样本拼接方法 · 周期效应调整
坏样本的跨周期构…经济周期对坏样本…
20
坏样本的归因分析框架
归因分析的目的 · 归因分析的基本框架 · 归因分析常用方法（Shapley值
坏样本的归因分析…归因分析的目的
21
坏样本归因之特征重要性分析
信息价值（IV） · 基尼重要性 · 排列重要性
坏样本归因之特征…IV
22
坏样本归因之Shapley值方法
Shapley值原理 · SHAP库使用 · 全局解释与局部解释
Shapley坏样本归因之
23
坏样本归因之LIME方法
LIME原理 · 局部解释生成 · LIME与Shapley值的对比
LIME坏样本归因之
24
坏样本归因之部分依赖图（PDP）
PDP绘制方法 · PDP解读 · 个体条件期望图（ICE）
PDP坏样本归因之部分…
25
坏样本归因之累积局部效应（ALE）
ALE原理 · ALE与PDP的区别 · ALE在非线性关系归因中的优势
ALE坏样本归因之累积…
26
坏样本归因之决策树可视化
单棵决策树路径分析 · 决策树规则提取 · 决策树在坏样本归因中的直观解释
坏样本归因之决策…单棵决策树路径分…
27
坏样本归因之模型无关方法
置换检验 · H-statistic交互作用检验 · 模型无关归因方法的优缺点
坏样本归因之模型…置换检验
28
坏样本归因报告撰写
归因报告结构 · 关键发现呈现 · 可视化图表选择
坏样本归因报告撰…归因报告结构
29
坏样本构建与归因的监管合规
巴塞尔协议要求 · IFRS 9预期信用损失模型中的坏样… · 监管审查要点
坏样本构建归因的监管合规
30
坏样本构建与归因的实战案例
某消费信贷产品坏样本构建全流程 · 归因分析结果解读 · 模型优化建议
坏样本构建归因的实战案例