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精算模型坏样本归因保费定价实战案例

共计 30 章节
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01
课程导论与项目背景
精算模型在非寿险定价中的核心作用 · 坏样本（高赔付率样本）对定价准确性的… · 实战项目整体流程与目标
课程导论项目背景
02
数据探索与预处理
数据源介绍（保单 · 理赔 · 外部数据）
数据探索预处理
03
特征工程基础
单变量分析（分布 · 统计量） · 双变量分析（相关性
特征工程基础单变量分析
04
坏样本定义与标签构建
坏样本的行业标准（如赔付率>80%） · 基于业务规则的标签生成 · 基于统计分位数的动态阈值设定
坏样本定义标签构建
05
GLM（广义线性模型）基础
GLM的数学原理（指数族 · 链接函数 · 方差函数）
GLM广义线性模型
06
GLM建模实战
使用statsmodels构建GLM · 变量筛选（逐步回归 · AIC/BIC准则）
GLM建模实战
07
GAM（广义加性模型）与非线性效应
GAM的平滑项原理（样条 · 核函数） · pyGAM库实战
GAM广义加性模型
08
树模型入门
决策树原理（信息增益 · 基尼系数） · 回归树与分类树
树模型入门决策树原理
09
随机森林与梯度提升树
随机森林的Bagging机制 · XGBoost/LightGBM的B… · 特征重要性排序
随机森林梯度提升树
10
坏样本归因分析（SHAP值）
SHAP值的数学定义（Shapley… · SHAP summary plot与… · 全局与局部归因解释
SHAP坏样本归因分析
11
坏样本归因分析（LIME与PDP）
LIME局部解释原理 · 部分依赖图（PDP）与个体条件期望图… · 多模型对比
LIMEPDP
12
坏样本特征筛选与降维
基于SHAP/LIME的特征重要性排… · 方差膨胀因子（VIF）处理多重共线性 · PCA/UMAP降维可视化
坏样本特征筛选降维
13
保费定价基础
纯保费法（Pure Premium）… · 风险分类与费率因子 · 费率手册的构建逻辑
保费定价基础Pure
14
基于GLM的费率厘定
GLM的费率因子系数解读 · 相对费率计算 · 基准费率与调整因子
GLM基于
15
基于树模型的费率厘定
树模型预测的赔付率 · 分箱与平滑处理 · 树模型与GLM的费率对比
基于树模型的费率…树模型预测的赔付…
16
混合模型与集成定价
Stacking集成策略（GLM+树… · 加权平均与元学习器 · 集成模型的稳定性评估
混合模型集成定价
17
保费定价中的风险调整
风险附加（Risk Load）的计算… · VaR法） · 再保险成本分摊
保费定价风险调整
18
费率监管与合规
中国银保监会费率监管要求 · 费率充足性测试 · 费率回溯分析
费率监管合规
19
模型验证与交叉验证
时间序列交叉验证（Walk-Forw… · K折交叉验证 · 模型稳定性指标（Gini系数
模型验证交叉验证
20
模型评估指标
回归指标（MAE · MSE · RMSE）
模型评估指标MAE
21
坏样本对定价的扭曲效应
坏样本导致的高估/低估风险 · 模拟实验：剔除坏样本前后的定价差异 · 业务影响量化
坏样本对定价的扭…坏样本导致的高估
22
坏样本归因驱动的定价优化
基于归因结果调整费率因子权重 · 针对高风险特征设置附加保费 · 动态定价策略
坏样本归因驱动的…基于归因结果调整…
23
实战案例
车险定价（一）：数据加载与清洗 · 特征工程（驾驶行为 · 车辆属性
实战案例车险定价
24
实战案例
车险定价（二） · 关键风险因子识别（如年龄 · 驾龄
实战案例车险定价
25
实战案例
车险定价（三） · 新旧费率对比分析 · 业务建议报告
实战案例车险定价
26
实战案例
健康险定价（一）：数据特点（医疗费用 · 慢性病 · 就诊频次）
实战案例健康险定价
27
实战案例
健康险定价（二） · SHAP归因与风险分层
实战案例健康险定价
28
实战案例
健康险定价（三） · 费率监管合规检查
实战案例健康险定价
29
模型部署与监控
模型上线流程（API封装 · Docker部署） · 实时监控指标（PSI
模型部署监控
30
课程总结与未来展望
核心知识点回顾 · 精算模型前沿（深度学习 · 因果推断）
课程总结未来展望