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绩效归因模型训练中的样本切分技巧

共计 30 章节
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01
绩效归因模型概述
绩效归因的定义 · 常见归因模型（Brinson · Campisi等）
绩效归因模型概述绩效归因的定义
02
样本切分在归因模型中的重要性
为什么需要样本切分 · 切分对模型稳定性的影响 · 过拟合与欠拟合的平衡
样本切分归因模型
03
时间序列切分基础
时间序列数据的特点 · 滚动窗口切分 · 扩展窗口切分
时间序列切分基础时间序列数据的特…
04
滚动窗口切分法
滚动窗口原理 · 窗口大小选择策略 · 步长设置
滚动窗口切分法滚动窗口原理
05
扩展窗口切分法
扩展窗口原理 · 初始窗口确定 · 增量更新策略
扩展窗口切分法扩展窗口原理
06
固定窗口切分法
固定窗口的适用场景 · 窗口长度确定 · 固定窗口与时间序列交叉验证的结合
固定窗口切分法固定窗口的适用场…
07
分层抽样切分
分层抽样的原理 · 在归因数据中如何分层（行业 · 风格
分层抽样切分分层抽样的原理
08
随机切分与时间序列切分的对比
随机切分的适用条件 · 时间序列切分的必要性 · 混合切分策略
随机切分时间序列切分的对…
09
基于因子暴露的切分
因子暴露矩阵的构建 · 按因子暴露分层 · 因子暴露切分对归因结果的影响
基于因子暴露的切…因子暴露矩阵的构…
10
基于行业分类的切分
行业分类标准（GICS · 申万） · 按行业均衡切分
基于行业分类的切…GICS
11
基于风格因子的切分
风格因子（价值 · 成长 · 动量等）的定义
基于风格因子的切…风格因子
12
基于波动率的切分
波动率聚类现象 · 按波动率分层切分 · 波动率切分对归因稳定性的提升
基于波动率的切分波动率聚类现象
13
基于市场状态的切分
牛熊市划分 · 震荡市切分 · 市场状态切分在归因模型中的特殊处理
基于市场状态的切…牛熊市划分
14
基于流动性切分
流动性指标选择 · 按流动性分层 · 流动性切分对归因结果的影响
基于流动性切分流动性指标选择
15
基于规模切分
市值规模分组 · 大小盘切分 · 规模切分在归因模型中的应用
基于规模切分市值规模分组
16
基于区域切分
区域分类（发达市场 · 新兴市场） · 区域切分方法
基于区域切分区域分类
17
基于资产类别切分
股票 · 债券 · 衍生品等资产类别切分
基于资产类别切分股票
18
基于时间频率的切分
日频 · 周频 · 月频数据切分
基于时间频率的切…日频
19
基于事件驱动的切分
财报发布 · 政策变化 · 重大事件切分
基于事件驱动的切…财报发布
20
基于回测周期的切分
训练集 · 验证集 · 测试集的比例分配
基于回测周期的切…训练集
21
交叉验证在归因模型中的应用
时间序列交叉验证（TimeSerie… · 分组交叉验证（GroupKFold） · 自定义交叉验证
交叉验证归因模型
22
样本切分中的偏差控制
前瞻性偏差（Look-ahead B… · 幸存者偏差（Survivorship… · 偏差检测与修正方法
样本切分偏差控制
23
样本切分与数据泄露
数据泄露的常见来源（未来信息 · 全局统计量） · 防止数据泄露的切分策略
样本切分数据泄露
24
样本切分与模型评估指标
评估指标（信息比率 · 跟踪误差 · 归因贡献误差）
样本切分模型评估指标
25
样本切分与超参数调优
超参数调优中的切分策略 · 嵌套交叉验证 · 调优与归因的一致性
样本切分超参数调优
26
样本切分与多因子归因模型
多因子归因模型（Barra · Axioma）的样本切分要求 · 因子协方差矩阵的切分处理
样本切分多因子归因模型
27
样本切分与Brinson归因模型
Brinson模型的资产配置与选股效… · 行业权重切分 · 个股选择切分
Brinson样本切分
28
样本切分与Campisi归因模型
Campisi债券归因模型的久期 · 信用 · 利差切分
Campisi样本切分
29
样本切分与机器学习归因模型
机器学习归因（SHAP · LIME）的样本切分 · 特征重要性切分
样本切分机器学习归因模型
30
样本切分实战案例
综合案例（股票组合归因） · 切分策略选择 · 结果对比分析
样本切分实战案例综合案例