VIP20
本课程属于：011-组合风险归因训练集切分 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

组合风险归因训练集切分与样本构建

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导论
组合风险归因的意义 · 训练集切分与样本构建的核心挑战 · 课程目标与学习路径
课程导论组合风险归因的意…
02
风险因子模型基础
Fama-French三因子模型 · Barra模型 · 因子暴露与因子收益率的数学定义
风险因子模型基础Fama-French
03
组合风险分解原理
系统风险 vs 特质风险 · 边际贡献 · 成分贡献
组合风险分解原理vs
04
时间序列数据特性
金融时间序列的自相关性 · 波动率聚集 · 非平稳性对模型训练的影响
时间序列数据特性金融时间序列的自…
05
样本构建基础
什么是样本（观测值） · 特征（因子暴露）与标签（组合收益/风…
样本构建基础什么是样本
06
滚动窗口法
固定窗口 vs 扩展窗口 · 窗口长度选择（如60个月 vs 36…
滚动窗口法vs
07
时间序列交叉验证
Walk-Forward Valid… · 与标准K-Fold的区别 · 避免未来信息泄露
时间序列交叉验证Walk-Forward
08
分组切分策略
按时间顺序分组 · 按市场状态（牛/熊）分组 · 按波动率分组
分组切分策略按时间顺序分组
09
样本内与样本外划分
训练集 · 验证集 · 测试集的比例设定（如70%/15%/…
样本内样本外划分
10
避免前瞻偏差
严格按时间顺序切分 · 禁止使用未来数据计算因子暴露 · 回测中的常见陷阱
避免前瞻偏差严格按时间顺序切…
11
因子暴露的标准化
Z-score标准化 · 分位数标准化 · 跨时间截面标准化的注意事项
因子暴露的标准化Z-score
12
缺失值处理
因子数据缺失的常见原因（停牌 · 新上市） · 前向填充
缺失值处理因子数据缺失的常…
13
异常值处理
MAD法 · Winsorization（缩尾处理… · 截断法在风险归因中的适用场景
异常值处理MAD
14
多重共线性检测
VIF（方差膨胀因子） · 条件数 · 主成分分析在因子筛选中的应用
多重共线性检测VIF
15
因子正交化
Gram-Schmidt正交化 · 对称正交化 · 正交化对风险分解的影响
因子正交化Gram-Schmidt
16
样本权重设计
等权重 · 市值加权 · 波动率倒数加权
样本权重设计等权重
17
分层抽样法
按因子暴露分层 · 按行业分层 · 按市值分层
分层抽样法按因子暴露分层
18
合成样本生成
SMOTE过采样 · ADASYN · GAN生成合成因子数据以平衡市场状态
合成样本生成SMOTE
19
时间序列分割工具
Pandas时间索引切片 · Scikit-learn的TimeS… · 自定义分割器
时间序列分割工具Pandas
20
因子暴露矩阵构建
从原始数据到T×N×K三维张量的转换 · 对齐时间戳与资产ID
因子暴露矩阵构建从原始数据到T×…
21
组合收益序列构建
实际组合权重与因子暴露的加权求和 · 基准组合的构建方法
组合收益序列构建实际组合权重
22
风险模型训练
使用OLS · WLS · 贝叶斯回归估计因子收益率协方差矩阵
风险模型训练OLS
23
协方差矩阵估计
样本协方差 · 指数加权移动平均（EWMA） · 收缩估计（Ledoit-Wolf）
协方差矩阵估计样本协方差
24
风险归因计算
系统风险贡献 · 特质风险贡献 · 因子贡献的百分比分解
风险归因计算系统风险贡献
25
归因结果可视化
因子贡献柱状图 · 风险分解饼图 · 时间序列风险热力图
归因结果可视化因子贡献柱状图
26
回测框架集成
将训练集切分与样本构建嵌入回测循环 · 逐期滚动更新模型
回测框架集成将训练集切分
27
过拟合检测
样本内 vs 样本外风险贡献差异 · 因子收益率的t统计量稳定性检验
过拟合检测vs
28
稳健性检验
改变窗口长度 · 改变样本权重 · 改变因子集
稳健性检验改变窗口长度
29
案例实战1
A股多因子组合风险归因——使用Bar…
案例实战1Bar
30
案例实战2
全球宏观对冲组合风险归因——跨资产类… · 债券 · 商品）的样本构建与归因
案例实战2全球宏观对冲组合…