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组合风险归因特征工程与训练集构建

共计 30 章节
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01
课程导论
组合风险归因的定义 · 在投资管理中的核心价值 · 特征工程与训练集构建的整体流程概览
课程导论组合风险归因的定…
02
风险因子体系基础
系统性风险因子（市场 · 规模 · 价值
风险因子体系基础系统性风险因子
03
因子暴露度计算（一）
基于时间序列回归的因子暴露度估计方法… · 半衰期加权）
因子暴露度计算基于时间序列回归…
04
因子暴露度计算（二）
基于横截面回归的因子暴露度估计方法（…
因子暴露度计算基于横截面回归的…
05
因子收益率序列构建
多空组合法 · 因子模拟组合（Factor Mimi…
因子收益率序列构…多空组合法
06
协方差矩阵估计（一）
历史协方差矩阵 · 指数加权移动平均（EWMA）模型
协方差矩阵估计历史协方差矩阵
07
协方差矩阵估计（二）
收缩估计法（Ledoit-Wolf） · 随机矩阵理论去噪
协方差矩阵估计Ledoit-Wolf
08
协方差矩阵估计（三）
多因子模型协方差矩阵（结构化协方差矩…
协方差矩阵估计多因子模型协方差…
09
风险分解基础
边际风险贡献 · 成分风险贡献 · 百分比风险贡献的数学定义与计算
风险分解基础边际风险贡献
10
基于因子的风险归因
将组合总风险分解为因子风险与特质风险…
基于因子的风险归…将组合总风险分解…
11
特征工程（一）
原始风险因子暴露的标准化 · 中性化处理（市值中性 · 行业中性）
特征工程原始风险因子暴露…
12
特征工程（二）
风险因子暴露的时序特征（滚动均值 · 滚动标准差 · 滚动偏度）
特征工程风险因子暴露的时…
13
特征工程（三）
风险因子暴露的截面特征（排名 · 分位数 · Z-score
特征工程风险因子暴露的截…
14
特征工程（四）
风险因子之间的交互特征（乘积项 · 比值项 · 条件暴露）
特征工程风险因子之间的交…
15
特征工程（五）
波动率特征（已实现波动率 · 隐含波动率 · 波动率锥）
特征工程波动率特征
16
特征工程（六）
相关性特征（滚动相关系数 · 尾部相关性 · 偏相关系数）
特征工程相关性特征
17
特征工程（七）
流动性风险特征（Amihud非流动性… · 换手率 · 买卖价差）
特征工程Amihud
18
特征工程（八）
集中度风险特征（HHI指数 · 有效持仓数量 · 行业集中度）
特征工程HHI
19
特征工程（九）
尾部风险特征（VaR · CVaR · 最大回撤
特征工程VaR
20
特征工程（十）
宏观与市场状态特征（VIX · 利率期限结构 · 信用利差
特征工程VIX
21
标签（目标变量）构建（一）
未来一期组合的已实现波动率 · 已实现VaR
标签目标变量
22
标签（目标变量）构建（二）
未来一期组合的因子风险占比 · 特质风险占比
标签目标变量
23
标签（目标变量）构建（三）
未来一期组合的边际风险贡献变化量
标签目标变量
24
训练集构建（一）
时间序列交叉验证（Expanding… · Rolling Window）的设计…
训练集构建Expanding
25
训练集构建（二）
避免未来信息泄露（Look-ahea…
训练集构建Look-ahea
26
训练集构建（三）
样本内与样本外划分 · 验证集与测试集的合理分配
训练集构建样本内
27
训练集构建（四）
处理缺失值与异常值（截面填充 · 时序填充 · Winsorize处理）
训练集构建处理缺失值
28
训练集构建（五）
数据标准化与归一化（Z-score · Min-Max · RobustScaler）在时序场景…
训练集构建Z-score
29
特征选择与降维
基于特征重要性（随机森林 · XGBoost） · 基于相关性（VIF
特征选择降维
30
课程总结与实战案例
端到端构建一个多因子组合的风险归因特…
课程总结实战案例