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组合风险归因数据构建与模型训练课程

共计 30 章节
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01
风险归因概述
风险归因的定义 · 在投资组合管理中的作用 · 与业绩归因的区别
风险归因概述风险归因的定义
02
风险因子体系
系统性风险因子（市场 · 规模 · 价值
风险因子体系系统性风险因子
03
数据源与采集
常用金融数据源（Wind · Bloomberg · Quandl）
数据源采集
04
收益率计算
简单收益率 · 对数收益率 · 超额收益率
收益率计算简单收益率
05
协方差矩阵估计
样本协方差 · 指数加权移动平均（EWMA）协方差 · 收缩估计法
协方差矩阵估计样本协方差
06
因子暴露计算
基于回归的因子暴露 · 基于持仓的因子暴露 · 标准化处理
因子暴露计算基于回归的因子暴…
07
因子收益率计算
多空组合法 · 回归法（Fama-MacBeth） · 因子模拟组合
因子收益率计算多空组合法
08
风险分解模型
基于因子模型的风险分解（系统风险 v…
风险分解模型基于因子模型的风…
09
边际风险贡献
边际风险贡献（MRC）的定义 · 计算与解释
边际风险贡献MRC
10
成分风险贡献
成分风险贡献（CRC）的计算 · 风险预算与风险平价
成分风险贡献CRC
11
跟踪误差归因
跟踪误差的定义 · 分解为因子跟踪误差与特异跟踪误差
跟踪误差归因跟踪误差的定义
12
相对风险归因
主动风险 · 主动因子暴露 · 主动风险归因框架
相对风险归因主动风险
13
风险预算与风险平价
风险预算策略原理 · 风险平价组合构建 · 与风险归因的关系
风险预算风险平价
14
压力测试与情景分析
历史情景法 · 蒙特卡洛模拟 · 因子冲击分析
压力测试情景分析
15
VaR与CVaR归因
VaR的因子分解 · CVaR的边际贡献计算
VaRCVaR
16
数据预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 去极值
数据预处理缺失值处理
17
特征工程
因子衍生 · 因子正交化 · 因子IC分析
特征工程因子衍生
18
数据集划分
时间序列交叉验证 · 滚动窗口划分 · 避免未来信息泄露
数据集划分时间序列交叉验证
19
线性回归模型
普通最小二乘法（OLS） · 正则化回归（Ridge · Lasso）
线性回归模型OLS
20
时间序列模型
ARIMA · GARCH · 状态空间模型在风险因子建模中的应用
时间序列模型ARIMA
21
机器学习模型
随机森林 · XGBoost · 神经网络在风险预测中的应用
机器学习模型随机森林
22
模型评估指标
R-squared · RMSE · MAE
模型评估指标R-squared
23
过拟合与正则化
交叉验证 · 早停法 · L1/L2正则化
过拟合正则化
24
模型可解释性
SHAP值 · 特征重要性 · 部分依赖图（PDP）在风险归因中的应…
模型可解释性SHAP
25
多因子模型构建
Barra模型框架 · Axioma模型 · 自定义多因子模型
多因子模型构建Barra
26
风险模型校准
因子协方差矩阵的调整 · 特异风险模型的校准 · Newey-West调整
风险模型校准因子协方差矩阵的…
27
组合优化与风险归因
均值-方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险归因在优化中的应用
组合优化风险归因
28
回测框架搭建
事件驱动回测 · 向量化回测 · 风险归因模块集成
回测框架搭建事件驱动回测
29
报告生成与可视化
风险归因报告模板 · 热力图 · 瀑布图
报告生成可视化
30
实战案例
基于A股市场的多因子风险归因系统搭建…
实战案例基于A股市场的多…