4. 策略基类：Strategy 类结构、next 方法、init 方法、notify_order / notify_trade 回调

Backtrader 的策略基类 Strategy 是所有自定义策略的父类。理解其类结构、生命周期方法以及回调机制，是编写正确回测脚本的核心前提。本节将拆解 Strategy 的骨架，并重点说明 init、next、notify_order 和 notify_trade 四个关键入口。

4.1 Strategy 类结构总览

一个标准的策略类继承自 bt.Strategy，通常包含以下组成部分：

4.2 init 方法：策略的“构造函数”

__init__ 在回测启动时被调用一次，主要完成以下工作：

• 绑定数据线： 通过 self.datas[0] 或 self.data.close 访问价格序列。
• 定义指标： 使用 bt.indicators.SMA、RSI 等内置指标，并赋值给 self.sma 等实例变量。
• 设置参数： 从 params 中读取用户传入的参数，如均线周期、止损比例。
• 初始化状态变量： 如订单引用、持仓标记、计数器等。

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = (('period', 20),)

    def __init__(self):
        # 绑定收盘价
        self.close = self.datas[0].close
        # 定义均线指标
        self.sma = bt.indicators.SMA(self.close, period=self.params.period)
        # 初始化订单引用
        self.order = None
        self.trade_count = 0

4.3 next 方法：逐 bar 交易引擎

next 是策略的核心循环体，每个 bar 都会执行一次。典型的 next 逻辑包含：

1. 检查持仓状态： 通过 self.position 判断当前是否持有头寸。
2. 生成交易信号： 比较当前价格、指标值、持仓状态，决定买入、卖出或持有。
3. 下单执行： 使用 self.buy()、self.sell()、self.close() 等方法提交订单。
4. 避免重复下单： 检查 self.order 是否为 None，防止 pending 订单未完成时再次下单。

def next(self):
    # 避免在已有未完成订单时重复下单
    if self.order:
        return

    # 未持仓：买入信号
    if not self.position:
        if self.close[0] > self.sma[0]:
            self.order = self.buy()
    # 已持仓：卖出信号
    else:
        if self.close[0] < self.sma[0]:
            self.order = self.sell()

4.4 notify_order 回调：订单状态跟踪

当订单状态发生变化时（提交、部分成交、全部成交、取消、拒绝），Backtrader 自动调用 notify_order。该方法接收一个 Order 对象，常用属性包括：

def notify_order(self, order):
    if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
        # 订单已提交/接受，等待成交
        return

    if order.status in [order.Completed]:
        if order.isbuy():
            self.log(f'买入成交，价格={order.executed.price:.2f}')
        else:
            self.log(f'卖出成交，价格={order.executed.price:.2f}')
        # 重置订单引用，允许 next 再次下单
        self.order = None

    elif order.status in [order.Canceled, order.Rejected]:
        self.log(f'订单失败，状态={order.status}')
        self.order = None

4.5 notify_trade 回调：交易生命周期管理

notify_trade 在交易（持仓）开仓、平仓或持仓更新时被调用。它接收一个 Trade 对象，常用属性包括：

def notify_trade(self, trade):
    if not trade.isclosed:
        # 交易未平仓，只记录开仓信息
        return

    self.log(f'交易平仓，毛盈亏={trade.pnl:.2f}，净盈亏={trade.pnlcomm:.2f}')
    self.trade_count += 1

4.6 策略生命周期与回调协作流程

下图展示了从回测启动到结束，init、next、notify_order、notify_trade 之间的协作关系：

4.7 完整策略骨架示例

将上述四个方法组合成一个可运行的策略骨架：

import backtrader as bt

class SmaCrossStrategy(bt.Strategy):
    params = (('fast', 10), ('slow', 30))

    def __init__(self):
        self.close = self.datas[0].close
        self.fast_sma = bt.indicators.SMA(self.close, period=self.params.fast)
        self.slow_sma = bt.indicators.SMA(self.close, period=self.params.slow)
        self.order = None
        self.trade_log = []

    def next(self):
        if self.order:
            return
        if not self.position:
            if self.fast_sma[0] > self.slow_sma[0]:
                self.order = self.buy()
        else:
            if self.fast_sma[0] < self.slow_sma[0]:
                self.order = self.sell()

    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Completed]:
            self.order = None
        elif order.status in [order.Canceled, order.Rejected]:
            self.order = None

    def notify_trade(self, trade):
        if trade.isclosed:
            self.trade_log.append({
                'pnl': trade.pnl,
                'pnlcomm': trade.pnlcomm,
                'size': trade.size,
                'price': trade.price
            })