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信用评分卡PD模型构建指南

共计 30 章节

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信用评分卡与PD模型概论

信用评分卡的发展历史 · PD模型定义 · 评分卡在风控中的应用场景

PD信用评分卡

巴塞尔协议与监管要求

巴塞尔协议对PD模型的要求 · IRB方法 · 资本计量基础

巴塞尔协议监管要求

PD模型业务定义

违约定义 · 观察期与表现期的设定 · 样本窗口选择

PD模型业务定义

数据收集与整合

内部数据 · 外部征信数据 · 数据源整合策略

数据收集整合

数据清洗与质量检查

缺失值处理 · 异常值识别 · 数据一致性校验

数据清洗质量检查

变量探索分析（EDA）

单变量分布 · 双变量分析 · 相关性矩阵

EDA变量探索分析

缺失值处理策略

均值填补 · 中位数填补 · 模型预测填补

缺失值处理策略均值填补

异常值处理与截尾

分位数截尾 · 业务规则截尾 · 聚类异常检测

异常值处理截尾

变量分箱技术

等距分箱 · 等频分箱 · 卡方分箱

变量分箱技术等距分箱

证据权重（WOE）计算 · 信息量（IV）计算 · 分箱效果评估

变量筛选方法

IV值阈值筛选 · 逐步回归 · LASSO回归

变量筛选方法IV

逻辑回归建模

逻辑回归理论简介 · 模型训练 · 正则化参数选择

逻辑回归建模逻辑回归理论简介

模型系数与显著性检验

系数解释 · P值 · Wald检验

模型系数显著性检验

模型稳定性评估（PSI）

群体稳定性指标（PSI）计算 · 稳定性监控阈值

PSI模型稳定性评估

模型区分度评估

Kolmogorov–Smirnov… · ROC曲线与AUC · Gini系数

模型区分度评估Kolmogorov

模型校准（Calibration）

校准曲线 · Hosmer-Lemeshow检验 · 平台校准

Calibration模型校准

评分卡刻度转换

评分卡分数公式 · 基准分数设定 · 分数与概率映射

评分卡刻度转换评分卡分数公式

评分卡生成

评分卡分数表生成 · 各变量得分计算 · 总分卡制作

评分卡生成评分卡分数表生成

评分卡应用规则

审批决策规则 · 拒绝推断 · 评分卡使用流程

评分卡应用规则审批决策规则

模型验证与回溯测试

验证集性能确认 · 时间外样本测试 · 压力测试

模型验证回溯测试

模型文档与合规

模型文档编写 · 合规审查要点 · 模型治理框架

模型文档合规

模型上线部署

模型接口开发 · 离线批处理 · 实时评分系统

模型上线部署模型接口开发

模型监控与报告

性能监控指标 · 漂移检测 · 季度/月度报告模板

模型监控报告

模型迭代与优化

定期重训练 · 特征更新 · 模型版本管理

模型迭代优化

多模型融合

集成学习方法 · 模型平均与投票 · Stacking策略

多模型融合集成学习方法

机器学习方法对比

随机森林 · XGBoost · LightGBM在PD建模中的表现

机器学习方法对比随机森林

深度学习在PD建模的尝试

神经网络结构 · 自编码器特征提取 · 局限性分析

特色变量构造技巧

时间窗统计 · 比率变量 · 交叉特征

特色变量构造技巧时间窗统计

时间序列外推与宏观调整

经济周期调整 · 宏观情景分析 · PD长期均值

时间序列外推宏观调整

从数据到评分卡全流程：完整项目演示 · 包括数据处理 · 建模

案例实战从数据到评分卡全…