01
跟踪误差基础概念
定义、计算公式、与主动风险的关系
概念主动风险
02
跟踪误差的数学推导
从收益率序列到标准差的计算过程
数学标准差
03
跟踪误差的分解
系统风险 vs 特质风险
风险分解系统/特质
04
跟踪误差的因子归因
Barra模型框架下的分解
Barra因子归因
06
个股选择贡献
个股Alpha与权重偏离
Alpha权重
07
时间序列特征
稳定性与自相关性
时间序列自相关
08
预测模型：GARCH族
GARCH族模型应用
GARCH预测
09
基准选择
全收益指数 vs 价格指数
基准全收益
11
交易成本
冲击成本与佣金的影响
冲击成本佣金
14
公司事件处理
并购、增发、停牌处理
事件停牌
15
优化目标：均值-方差
均值-方差框架下的TE约束
优化TE约束
16
最小化模型：二次规划
二次规划求解
二次规划求解
17
稳健估计：M估计
M估计与Huber损失
稳健Huber
19
蒙特卡洛模拟
情景分析与压力测试
模拟压力测试
20
归因系统搭建
Python实战
Python归因
21
监控仪表盘
Streamlit实时可视化
Streamlit可视化
23
调优策略：分层抽样
分层抽样法
分层抽样调优
24
调优策略：优化抽样
优化抽样法
优化抽样调优
25
调优策略：混合整数规划
混合整数规划
整数规划调优
26
调优策略：机器学习选股
机器学习辅助选股
机器学习选股
27
调优策略：强化学习
强化学习动态再平衡
强化学习再平衡
29
实战案例：沪深300
沪深300指数增强
沪深300指增
30
实战案例：中证500 & ETF
中证500指增与行业ETF跟踪
中证500ETF