所属分类：金融财务与量化 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

FOF基金组合构建与动态调整实战课程

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
FOF基金的定义 · 发展历程 · 市场规模与投资价值
课程导入FOF
02
FOF基金基础概念
FOF与普通基金 · MOM · 私募FOF的区别
FOF基金基础概念
03
FOF基金分类与特点
按投资标的（股票型 · 债券型 · 混合型
FOF基金分类
04
FOF基金投资流程总览
从需求分析 · 资产配置 · 基金筛选
FOF基金投资流程总览
05
投资者需求分析与风险画像
如何通过问卷 · 访谈 · 行为数据识别投资者风险承受能力
投资者需求分析风险画像
06
大类资产配置基础
股票 · 债券 · 商品
大类资产配置基础股票
07
战略资产配置（SAA）
长期目标配置比例的确定方法 · 包括均值-方差优化 · 风险平价
SAA战略资产配置
08
战术资产配置（TAA）
基于宏观周期 · 估值 · 动量
TAA战术资产配置
09
宏观分析与市场环境判断
经济周期（美林时钟） · 货币政策 · 财政政策
宏观分析市场环境判断
10
基金筛选框架
定量筛选（业绩 · 风险 · 回撤
基金筛选框架定量筛选
11
基金业绩评价指标
年化收益 · 波动率 · 最大回撤
基金业绩评价指标年化收益
12
基金风格分析
基于持仓和收益的风格识别（大盘/小盘 · 价值/成长） · 以及风格漂移的监测
基金风格分析基于持仓
13
基金经理能力评估
投资理念 · 决策流程 · 历史业绩归因
基金经理能力评估投资理念
14
基金尽调实战
访谈提纲设计 · 尽调报告模板 · 数据验证
基金尽调实战访谈提纲设计
15
基金池构建与管理
如何建立和维护基金池 · 包括初筛 · 精选
基金池构建管理
16
FOF组合构建方法
基于风险预算 · 风险平价 · BL模型
FOF组合构建方法
17
组合优化与约束
投资限制（仓位 · 行业 · 风格
组合优化约束
18
FOF组合的风险管理
风险预算分配 · VaR · CVaR
FOF组合的风险管理
19
动态调整与再平衡
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 漂移再平衡
动态调整再平衡
20
再平衡实战案例
不同再平衡策略（月度 · 季度 · 年度
再平衡实战案例不同再平衡策略
21
FOF组合的绩效归因
Brinson归因 · 多因子归因 · 持仓归因
FOF组合的绩效归因
22
FOF组合的业绩评价与报告
评价基准选择 · 业绩比较 · 风险调整后收益
FOF组合的业绩评价
23
FOF投资中的常见误区
过度分散 · 追涨杀跌 · 风格漂移
FOF投资
24
FOF投资中的行为偏差
处置效应 · 羊群效应 · 过度自信
FOF投资
25
FOF组合的流动性管理
申赎管理 · 现金储备 · 流动性资产配置
FOF组合的流动性管理
26
FOF组合的合规与运营
基金合同 · 信息披露 · 估值
FOF组合的合规
27
FOF组合的实战案例
基于真实市场数据构建一个稳健型FOF… · 从需求分析到组合构建的全流程演示
FOF组合的实战案例
28
FOF组合的动态调整实战
针对一个模拟组合 · 根据市场变化进行战术调整和再平衡 · 并记录决策逻辑
FOF组合的动态调整实…
29
FOF组合的绩效复盘
对历史组合进行业绩归因 · 风险分析 · 问题诊断
FOF组合的绩效复盘
30
综合实战项目
学员自选主题 · 完成一个完整的FOF组合构建与动态调… · 包括投资策略
综合实战项目学员自选主题