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ETF基金套利策略与实战操作

共计 30 章节
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01
课程导入
ETF基金套利的定义 · 市场角色 · 学习目标与整体课程框架
课程导入ETF
02
ETF基础认知
ETF的运作机制 · 一级市场与二级市场 · 净值与市价的关系
ETF基础认知
03
套利原理精讲
折价与溢价的成因 · 套利如何消除价差 · 无风险套利与风险套利的区别
套利原理精讲折价
04
关键术语与指标
IOPV · 折溢价率 · 申赎清单
关键术语指标
05
套利工具与账户准备
证券账户 · 基金账户 · 资金门槛
套利工具账户准备
06
折价套利策略
折价套利的完整流程 · 操作步骤 · 成本核算与利润计算
折价套利策略折价套利的完整流…
07
溢价套利策略
溢价套利的完整流程 · 操作步骤 · 成本核算与利润计算
溢价套利策略溢价套利的完整流…
08
瞬时套利与延时套利
瞬时套利的时机把握 · 延时套利的风险控制与执行要点
瞬时套利延时套利
09
事件套利策略
停牌股 · 成分股调整 · 分红等事件驱动的套利机会与操作
事件套利策略停牌股
10
跨市场套利
跨境ETF · 跨市场ETF的套利特点 · 汇率影响与操作差异
跨市场套利ETF
11
债券ETF与商品ETF套利
不同类型ETF的套利机制 · 流动性与风险特征
ETF债券
12
期货与ETF套利
股指期货与ETF的期现套利 · 基差交易与对冲策略
ETF期货
13
期权与ETF套利
利用期权组合构建ETF套利策略 · 波动率交易与风险对冲
ETF期权
14
统计套利与配对交易
基于ETF与成分股 · ETF与ETF的统计套利模型与回测方…
统计套利配对交易
15
套利策略的量化实现
量化模型设计 · 数据获取 · 信号生成与自动交易框架
套利策略的量化实…量化模型设计
16
套利中的流动性管理
流动性评估 · 冲击成本控制 · 大资金拆单与执行算法
套利流动性管理
17
套利中的风险管理
市场风险 · 流动性风险 · 操作风险
套利风险管理
18
套利成本精细核算
佣金 · 印花税 · 冲击成本
套利成本精细核算佣金
19
实战案例一
A股ETF折价套利完整复盘（从发现机…
实战案例一ETF
20
实战案例二
跨境ETF溢价套利完整复盘（含汇率与…
实战案例二ETF
21
实战案例三
事件驱动套利实战（如成分股停牌或调样…
实战案例三事件驱动套利实战
22
实战案例四
期现套利实战（股指期货与ETF组合操…
实战案例四ETF
23
常见陷阱与误区
流动性陷阱 · 申赎限制 · T+0与T+1规则
常见陷阱误区
24
套利中的税务与合规
基金分红税务 · 跨境税务 · 监管规则与套利限制
套利税务
25
套利策略的绩效评估
收益归因 · 夏普比率 · 最大回撤
套利策略的绩效评…收益归因
26
套利策略的优化与迭代
参数优化 · 过拟合防范 · 策略生命周期管理
套利策略的优化迭代
27
资金管理与仓位控制
套利资金分配 · 杠杆使用 · 风险预算与动态调整
资金管理仓位控制
28
高频与日内套利进阶
高频交易技术 · 日内套利模式 · 算法执行与延迟优化
高频日内套利进阶
29
套利策略的团队协作与系统架构
投研 · 交易 · 风控协作流程
套利策略的团队协…系统架构
30
综合实战项目
从零构建一个ETF套利策略并模拟交易 · 输出完整报告与复盘
综合实战项目ETF