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银行账簿利率风险计量与管控实战

共计 30 章节
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01
课程导入
银行账簿利率风险的定义 · 来源 · 重要性及监管背景
课程导入银行账簿利率风险…
02
基础知识
利率风险的基本类型（缺口风险 · 基准风险 · 期权风险）
基础知识利率风险的基本类…
03
监管框架
巴塞尔协议 · 国内监管要求（如《商业银行银行账簿利…
监管框架巴塞尔协议
04
计量体系概览
IRRBB计量方法体系（标准法 · 内部模型法） · 计量流程与数据需求总览
计量体系概览IRRBB
05
重定价缺口分析
重定价缺口的计算原理 · 时间 buckets 划分 · 缺口报告与敏感性分析
重定价缺口分析重定价缺口的计算…
06
期限错配与缺口管理
利用缺口分析识别利率风险敞口 · 案例：典型资产负债表的缺口计算
期限错配缺口管理
07
基点价值（PV01）与久期
久期 · 修正久期 · 基点价值的定义
PV01基点价值
08
凸度与非线性风险
凸度的概念 · 计算及其在利率风险计量中的补充作用
凸度非线性风险
09
模拟方法基础
静态模拟与动态模拟的区别 · 现金流模拟的基本步骤
模拟方法基础静态模拟
10
利率情景生成
利率冲击情景（平行移动 · 陡峭化 · 平坦化）
利率情景生成利率冲击情景
11
净利息收入（NII）模拟
NII模拟的假设 · 计算流程 · 重定价行为假设对结果的影响
NII净利息收入
12
经济价值（EVE）模拟
EVE的定义 · 计算原理 · 与NII的互补关系
EVE经济价值
13
标准法计量
监管标准法下的利率冲击情景 · EVE/NII变化量的计算规则
标准法计量监管标准法下的利…
14
内部模型法
内部模型法的建模框架 · 风险因子映射 · 模型验证与返回检验
内部模型法内部模型法的建模…
15
行为假设建模
核心存款的粘性 · 提前还款率 · 无到期日产品（NMD）的现金流拆分
行为假设建模核心存款的粘性
16
期权性风险计量
内含期权的识别 · 期权调整利差（OAS）与期权调整久期
期权性风险计量内含期权的识别
17
数据与系统要求
IRRBB计量所需的数据粒度 · 数据质量 · 系统架构与自动化流程
数据系统要求
18
限额管理
IRRBB限额体系（NII/EVE敏… · 缺口限额） · 限额设定与监控
限额管理IRRBB
19
压力测试
IRRBB压力测试情景设计 · 压力测试执行流程 · 结果分析与报告
压力测试IRRBB
20
风险缓释与对冲
利率衍生品（IRS · 期权）对冲策略 · 对冲有效性评估与会计处理
风险缓释对冲
21
内部资本充足评估（ICAAP）
IRRBB在ICAAP中的体现 · 资本配置与风险偏好
ICAAP内部资本充足评估
22
治理与政策
银行账簿利率风险管理的治理架构 · 政策流程 · 角色与职责
治理政策
23
计量结果应用
IRRBB计量结果在资产负债管理（A… · 产品定价 · 战略决策中的应用
计量结果应用IRRBB
24
案例实战
某商业银行IRRBB标准法计量全流程… · 情景计算 · 结果分析）
案例实战IRRBB
25
案例实战
某银行NII模拟与EVE模拟的对比分…
案例实战NII
26
常见问题
数据缺失与假设不合理导致的计量偏差 · 如何优化假设与数据质量
常见问题数据缺失
27
常见问题
模型风险与验证 · 内部模型法实施中的挑战与应对
常见问题模型风险
28
综合提升
IRRBB与其他风险（流动性风险 · 信用风险）的联动管理
综合提升IRRBB
29
综合提升
国际前沿实践（如FRTB对IRRBB… · 新监管动态）与未来趋势
综合提升FRTB
30
课程总结与实战考核
核心知识点回顾 · 综合案例实战任务（设计一个IRRBB…
课程总结实战考核