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金融数据缺失值处理与插补技术手册

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 金融数据缺失值的现实影响与重要性
课程导入学习目标
02
金融数据基础与缺失值概述
金融数据类型 · 缺失值定义 · 缺失机制（MCAR/MAR/MNAR…
金融数据基础缺失值概述
03
缺失值处理前的数据探索
数据质量评估 · 缺失率统计 · 缺失模式可视化（热力图
缺失值处理前的数…数据质量评估
04
缺失值处理策略总览
删除法 · 插补法 · 模型法
缺失值处理策略总…删除法
05
删除法及其在金融数据中的应用
列表删除 · 成对删除 · 变量删除的适用条件与风险控制
删除法金融数据
06
均值/中位数/众数插补
原理 · 金融数据中的局限性与改进思路
均值位数
07
回归插补法
线性回归 · 逻辑回归插补的步骤 · 假设检验及金融案例（如收入
回归插补法线性回归
08
多重插补（MICE）基础
概念 · 步骤 · 与单一插补的区别
MICE多重插补
09
多重插补进阶
预测均值匹配（PMM） · 分类变量处理 · 收敛诊断与结果合并（Rubin规则）
多重插补进阶PMM
10
极大似然估计（ML）与期望最大化（EM）算法
原理 · 在金融面板数据中的应用与实操
MLEM
11
K近邻（KNN）插补
距离度量 · K值选择 · 金融数据中的高维问题与标准化处理
KNNK近邻
12
随机森林插补（MissForest）
算法原理 · 特征重要性 · 在金融混合数据类型中的优势
MissForest随机森林插补
13
XGBoost/LightGBM插补
基于梯度提升的缺失值预测方法及金融大…
XGBoost/Ligh…插补
14
时间序列缺失值插补
前向填充 · 后向填充 · 线性插值
时间序列缺失值插…前向填充
15
金融面板数据缺失值处理
个体-时间维度 · 固定效应/随机效应模型下的插补策略
金融面板数据缺失…个体
16
分类变量缺失值处理
众数 · 模式匹配 · 逻辑回归
分类变量缺失值处…众数
17
高维金融数据缺失值处理
降维技术（PCA · t-SNE）与插补结合 · 稀疏矩阵处理
高维金融数据缺失…PCA
18
深度学习插补方法
自编码器 · 生成对抗网络（GAN）在金融缺失值生…
深度学习插补方法自编码器
19
金融数据缺失值处理实战（案例1）
信贷风控数据集——缺失值处理对信用评…
金融数据缺失值处…案例1
20
金融数据缺失值处理实战（案例2）
股票收益率面板数据——时间序列插补与…
金融数据缺失值处…案例2
21
金融数据缺失值处理实战（案例3）
高频交易数据——缺失值处理对波动率预…
金融数据缺失值处…案例3
22
缺失值处理与模型评估
插补后模型性能评估 · 交叉验证 · 偏差-方差权衡
缺失值处理模型评估
23
插补不确定性传播
如何将插补的不确定性纳入后续金融模型… · 预期损失）
插补不确定性传播如何将插补的不确…
24
金融合规与数据治理
缺失值处理中的隐私保护 · 监管要求（如巴塞尔协议）与审计追踪
金融合规数据治理
25
常见错误与陷阱
数据泄漏 · 过度插补 · 忽略缺失机制
常见错误陷阱
26
工具与库实战
Python（pandas · scikit-learn · fancyimpute
工具库实战
27
性能优化与大规模数据
并行计算 · 分布式处理（Spark）在金融大数据…
性能优化大规模数据
28
综合项目
构建端到端金融数据清洗与插补流水线 · 从原始数据到建模准备
综合项目构建端到端金融数…
29
前沿与未来趋势
自动机器学习（AutoML）中的缺失… · 因果推断与缺失数据 · 联邦学习下的隐私保护插补
前沿未来趋势
30
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐资源与后续学习方向
课程总结进阶路径