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量化投资入门避坑手册

共计 30 章节
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01
课程导入
量化投资的定义 · 发展历程 · 核心优势与常见误区
课程导入量化投资的定义
02
量化投资基础
金融市场基本概念 · 交易品种（股票 · 期货
量化投资基础金融市场基本概念
03
量化投资核心术语
Alpha · Beta · 夏普比率
量化投资核心术语Alpha
04
量化投资流程总览
从数据获取 · 策略研究 · 回测
量化投资流程总览从数据获取
05
数据获取与清洗
常见数据源（免费与付费） · 数据频率 · 复权处理
数据获取清洗
06
数据陷阱与偏差
避免未来函数 · 点差与滑点影响 · 数据缺失处理
数据陷阱偏差
07
策略类型概览
趋势跟踪 · 均值回归 · 统计套利
策略类型概览趋势跟踪
08
因子投资基础
因子定义 · 常见因子（价值 · 动量
因子投资基础因子定义
09
因子检验与陷阱
因子多重共线性 · 因子衰减 · 因子拥挤
因子检验陷阱
10
策略开发第一步
从想法到规则 · 明确策略逻辑 · 参数选择
策略开发第一步从想法到规则
11
回测框架搭建
回测引擎的核心组件 · 撮合模型 · 手续费与滑点模拟
回测框架搭建回测引擎的核心组…
12
回测常见陷阱
过拟合 · 参数优化陷阱 · 样本内与样本外划分
回测常见陷阱过拟合
13
绩效评估指标
年化收益率 · 夏普比率 · 索提诺比率
绩效评估指标年化收益率
14
绩效归因分析
收益来源分解（市场 · 行业 · 风格
绩效归因分析收益来源分解
15
风险管理基础
仓位管理 · 止损止盈 · 风险预算
风险管理基础仓位管理
16
风控实战
最大回撤控制 · 杠杆使用 · 流动性风险
风控实战最大回撤控制
17
交易执行与滑点
订单执行算法（TWAP · VWAP） · 市场冲击
交易执行滑点
18
实盘交易准备
模拟交易 · 券商选择 · API接口
实盘交易准备模拟交易
19
量化投资常见心理陷阱
过度自信 · 损失厌恶 · 确认偏差
量化投资常见心理…过度自信
20
资金管理与复利
凯利公式 · 固定比例仓位 · 动态仓位调整
资金管理复利
21
策略生命周期管理
策略上线 · 监控 · 衰减识别
策略生命周期管理策略上线
22
机器学习在量化中的应用
常用算法（线性回归 · 随机森林 · 神经网络）
机器学习量化
23
机器学习陷阱
数据泄漏 · 标签泄漏 · 特征选择偏差
机器学习陷阱数据泄漏
24
另类数据与高频数据
新闻舆情 · 卫星图像 · 社交媒体
另类数据高频数据
25
量化投资合规与伦理
监管要求 · 内幕交易 · 市场操纵
量化投资合规伦理
26
经典策略案例复盘
海龟交易法则 · 统计套利 · 动量策略
经典策略案例复盘海龟交易法则
27
常见失败案例剖析
长期资本管理 · 量化基金闪崩 · 个人投资者常见爆仓原因
常见失败案例剖析长期资本管理
28
实战项目
从零构建一个简单趋势跟踪策略 · 包括数据获取 · 回测
实战项目从零构建一个简单…
29
实战项目进阶
构建一个多因子选股策略 · 进行因子检验 · 组合优化
实战项目进阶构建一个多因子选…
30
综合提升与未来展望
量化投资前沿趋势（AI · 区块链 · ESG）
综合提升未来展望