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量化回测框架设计与实战

共计 30 章节
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01
课程导入
量化回测的定义 · 重要性 · 课程目标
课程导入量化回测的定义
02
金融市场基础
股票 · 期货 · 外汇等资产类型
金融市场基础股票
03
量化策略基础
趋势跟踪 · 均值回归 · 套利
量化策略基础趋势跟踪
04
回测核心概念
过拟合 · 样本内外 · 前视偏差
回测核心概念过拟合
05
回测框架架构设计
模块化设计 · 数据层 · 策略层
回测框架架构设计模块化设计
06
数据获取与清洗
使用pandas · yfinance · tushare等工具获取历史数据
数据获取清洗
07
数据存储与管理
HDF5 · Parquet · SQLite等存储方案
数据存储管理
08
策略接口设计
定义统一的策略基类 · 实现初始化 · 生成信号
策略接口设计定义统一的策略基…
09
交易模拟引擎
撮合规则 · 订单队列 · 成交价格模拟
交易模拟引擎撮合规则
10
资金与仓位管理
初始资金 · 杠杆 · 仓位计算
资金仓位管理
11
回测事件循环
逐bar与逐tick回测的差异 · 事件驱动架构 · 时间戳处理
回测事件循环bar
12
性能优化
向量化计算 · numba加速 · 并行回测
性能优化向量化计算
13
回测结果分析
收益曲线 · 回撤曲线 · 交易明细
回测结果分析收益曲线
14
风险指标计算
年化收益 · 波动率 · 夏普
风险指标计算年化收益
15
参数优化与过拟合防范
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
参数优化过拟合防范
16
稳健性检验
参数敏感性分析 · 蒙特卡洛模拟 · 随机种子
稳健性检验参数敏感性分析
17
策略评估与比较
基准对比 · 超额收益 · 信息比率
策略评估比较
18
常见陷阱与错误
前视偏差 · 未来函数 · 幸存者偏差
常见陷阱错误
19
回测框架实战
从零构建一个简单的向量化回测框架 · 实现均线交叉策略
回测框架实战从零构建一个简单…
20
事件驱动回测实战
实现一个事件驱动回测引擎 · 支持多策略 · 多品种
事件驱动回测实战实现一个事件驱动…
21
多因子模型回测
因子构建 · 因子预处理 · 因子组合
多因子模型回测因子构建
22
机器学习策略回测
特征工程 · 模型训练 · 滚动预测
机器学习策略回测特征工程
23
高频与tick级回测
tick数据特点 · 订单簿模拟 · 微观结构
tick高频
24
组合回测与资产配置
多资产组合 · 协方差估计 · 风险平价
组合回测资产配置
25
回测平台对比
Backtrader · Zipline · QuantConnect
回测平台对比Backtrader
26
实盘对接与模拟交易
从回测到实盘的差异 · 模拟交易接口 · 订单管理
实盘对接模拟交易
27
回测框架扩展
插件化设计 · 自定义指标 · 自定义订单类型
回测框架扩展插件化设计
28
项目实战
设计一个完整的回测系统 · 包括数据 · 策略
项目实战设计一个完整的回…
29
常见问题与调试
回测结果异常 · 性能瓶颈 · 数据对齐问题
常见问题调试
30
综合提升与未来方向
回测框架的演进 · 云回测 · 分布式回测
综合提升未来方向