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量化交易风控与资金管理实战

共计 30 章节
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01
课程导入
量化交易风控与资金管理的定义 · 重要性 · 学习路径与整体框架
课程导入量化交易风控
02
市场风险基础
市场风险的类型（价格 · 波动率 · 流动性
市场风险基础市场风险的类型
03
交易风险与操作风险
滑点 · 延迟 · 执行偏差
交易风险操作风险
04
资金管理核心概念
账户权益 · 杠杆 · 保证金
资金管理核心概念账户权益
05
固定分数法
固定比例资金管理模型（固定风险比例 · 固定手数）的原理 · 优缺点及适用场景
固定分数法固定比例资金管理…
06
凯利公式与最优f
凯利公式推导 · 半凯利 · 最优f（Optimal f）的计算方…
凯利公式最优f
07
波动率目标策略
基于ATR或标准差动态调整仓位 · 实现恒定波动率暴露的实战方法
波动率目标策略ATR
08
风险平价与组合资金分配
风险平价模型在多策略 · 多资产资金分配中的应用与实现
风险平价组合资金分配
09
最大回撤控制
回撤的定义 · 计算 · 回撤限制策略（如回撤熔断
最大回撤控制回撤的定义
10
止损与止盈设计
基于技术位 · 波动率 · 时间止损的量化规则
止损止盈设计
11
仓位调整策略
金字塔加仓 · 倒金字塔减仓 · 等风险加仓等仓位管理方法及回测对比
仓位调整策略金字塔加仓
12
相关性风险与分散化
策略间 · 资产间相关性计算 · 以及如何利用低相关降低组合风险
相关性风险分散化
13
压力测试与情景分析
历史情景 · 假设情景 · 极端市场（如闪崩）下的组合风险模拟方…
压力测试情景分析
14
在险价值（VaR）与条件在险价值（CVaR）
参数法 · 历史模拟法 · 蒙特卡洛法计算及在风控中的应用
VaRCVaR
15
风险预算与风险归因
将总风险预算分配到各策略/资产 · 并归因分析风险来源
风险预算风险归因
16
流动性风险管理
成交量 · 买卖价差 · 市场深度对交易执行的影响
流动性风险管理成交量
17
执行风控与算法交易
TWAP · VWAP · 冰山订单等执行算法中的风控参数设置与…
执行风控算法交易
18
实时风控系统设计
风控指标监控 · 预警阈值 · 自动熔断机制
实时风控系统设计风控指标监控
19
回测中的风控陷阱
过拟合 · 前视偏差 · 幸存者偏差
回测风控陷阱
20
资金曲线与绩效评估
收益率 · 夏普比率 · 索提诺比率
资金曲线绩效评估
21
常见资金管理误区
过度杠杆 · 逆势加仓 · 忽视尾部风险
常见资金管理误区过度杠杆
22
多策略资金分配实战
基于风险平价 · 波动率倒数 · 夏普比率等权重分配方法及动态再平衡
多策略资金分配实…基于风险平价
23
加密货币市场风控
高波动 · 24小时交易 · 交易所风险
加密货币市场风控高波动
24
期货与期权风控
保证金管理 · 希腊字母风险（Delta · Gamma
期货期权风控
25
股票与ETF风控
个股黑天鹅 · 行业集中度 · 停牌风险
ETF股票
26
高频交易风控
订单级风控 · 延迟监控 · 错单处理
高频交易风控订单级风控
27
风控与资金管理实战案例
某趋势策略在2015年股灾和2020…
风控资金管理实战案例
28
风控与资金管理实战案例
某统计套利策略在2022年加息周期中…
风控资金管理实战案例
29
综合实战项目
设计一套完整的量化交易风控与资金管理… · 包括规则 · 指标
综合实战项目设计一套完整的量…
30
课程总结与进阶
常见问题答疑 · 风控与资金管理的最新趋势（机器学习风… · 动态风险预算）及学习资源推荐
课程总结进阶