所属分类：金融财务与量化 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

资产配置策略与动态再平衡实战

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
资产配置基础
资产类别（股票 · 债券 · 现金
资产配置基础资产类别
03
投资者画像与目标设定
风险承受能力评估 · 投资期限 · 收益目标
投资者画像目标设定
04
现代投资组合理论
马科维茨有效前沿 · 均值-方差优化 · 风险分散化
现代投资组合理论马科维茨有效前沿
05
资本资产定价模型与因子模型
β · α · Fama-French因子
资本资产定价模型因子模型
06
战略资产配置
长期目标权重设定 · 政策组合 · 基准选择
战略资产配置长期目标权重设定
07
战术资产配置
短期偏离 · 市场择时 · 估值信号
战术资产配置短期偏离
08
动态再平衡概述
定义 · 目的 · 触发机制（时间
动态再平衡概述定义
09
再平衡方法对比
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 区间再平衡
再平衡方法对比定期再平衡
10
再平衡的数学与统计基础
协方差矩阵 · 波动率 · 回撤
再平衡的数学统计基础
11
再平衡的税务与交易成本
资本利得税 · 佣金 · 冲击成本
再平衡的税务交易成本
12
再平衡的心理学与行为偏差
损失厌恶 · 锚定 · 过度自信
再平衡的心理学行为偏差
13
资产配置工具与数据源
Excel · Python · Bloomberg
资产配置工具数据源
14
Python实战入门
NumPy · Pandas · Matplotlib在资产配置中的应…
Python实战入门
15
构建投资组合
数据清洗 · 收益率计算 · 协方差估计
构建投资组合数据清洗
16
有效前沿的实现
蒙特卡洛模拟 · 风险最小化组合 · 最大夏普组合
有效前沿的实现蒙特卡洛模拟
17
Black-Litterman模型
市场均衡 · 观点融合 · 参数调整
Black-Litter…模型
18
风险平价策略
等风险贡献 · 杠杆使用 · 债券与股票配置
风险平价策略等风险贡献
19
全天候策略
桥水基金 · 经济环境划分 · 资产类别选择
全天候策略桥水基金
20
动态再平衡实战
阈值设定 · 再平衡频率 · 交易执行
动态再平衡实战阈值设定
21
再平衡回测框架
历史数据 · 滚动窗口 · 绩效指标（年化收益
再平衡回测框架历史数据
22
案例实战
个人退休账户的资产配置与再平衡
案例实战个人退休账户的资…
23
案例实战
机构捐赠基金的长期配置与再平衡
案例实战机构捐赠基金的长…
24
案例实战
高净值客户的多资产组合与税务优化
案例实战高净值客户的多资…
25
常见问题
再平衡过度频繁 · 成本过高 · 偏离容忍度
常见问题再平衡过度频繁
26
常见问题
资产相关性突变 · 流动性危机 · 黑天鹅事件应对
常见问题资产相关性突变
27
常见问题
如何选择再平衡阈值 · 如何评估再平衡效果
常见问题如何选择再平衡阈…
28
综合提升
多周期再平衡 · 动态风险预算 · 机器学习在配置中的应用
综合提升多周期再平衡
29
综合提升
ESG投资与资产配置 · 加密货币 · 另类资产整合
综合提升ESG
30
课程总结
核心要点回顾 · 实战建议 · 持续学习资源
课程总结核心要点回顾