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股票量化选股策略实战手册

共计 30 章节
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01
课程导入
量化选股的定义 · 发展历程 · 与传统选股的对比
课程导入量化选股的定义
02
量化投资基础
金融市场基本概念 · 股票市场结构 · 交易机制
量化投资基础金融市场基本概念
03
Python与量化工具链
Python基础 · NumPy · Pandas
Python量化工具链
04
因子投资核心理论
有效市场假说 · 多因子模型（CAPM · Fama-French三因子/五因子…
因子投资核心理论有效市场假说
05
选股策略框架
策略开发流程（数据获取 · 因子构建 · 回测
选股策略框架策略开发流程
06
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 标准化
数据清洗预处理
07
单因子分析
因子IC/IR计算 · 因子分组回测 · 因子单调性检验
单因子分析IC/IR
08
多因子合成
因子加权方法（等权 · IC加权 · 最大化IR）
多因子合成因子加权方法
09
选股策略回测
回测框架搭建（backtrader/… · 回测指标（年化收益 · 夏普比率
选股策略回测backtrader
10
风险控制与组合优化
风险模型（Barra） · 组合优化（均值方差 · 风险平价）
风险控制组合优化
11
常见选股策略实战
低估值策略（PE/PB/PCF） · 动量策略（12-1月动量） · 质量策略（ROE/毛利率）
常见选股策略实战PE/PB/PCF
12
行业轮动策略
行业景气度指标 · 行业动量 · 行业配置模型
行业轮动策略行业景气度指标
13
事件驱动策略
财报超预期 · 分析师上调 · 股东增持
事件驱动策略财报超预期
14
机器学习选股
特征工程 · 模型选择（逻辑回归 · SVM
机器学习选股特征工程
15
深度学习选股
LSTM/GRU/Transform… · 数据窗口设计 · 防止数据泄漏
深度学习选股LSTM/GRU/Tra…
16
策略组合与资金管理
多策略组合 · 资金分配（固定比例 · 凯利公式）
策略组合资金管理
17
实盘交易系统
交易接口（CTP/券商API） · 订单类型 · 滑点与手续费模型
实盘交易系统CTP
18
策略评估与绩效归因
绩效归因（Brinson模型） · 因子归因 · 风格归因
策略评估绩效归因
19
常见陷阱与避坑指南
幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合
常见陷阱避坑指南
20
案例实战一
基于多因子的沪深300选股策略——从…
案例实战一基于多因子的沪深…
21
案例实战二
基于机器学习的全市场选股策略——特征… · 模型训练 · 策略回测与对比
案例实战二基于机器学习的全…
22
案例实战三
行业轮动策略实战——使用行业动量与景…
案例实战三行业轮动策略实战
23
案例实战四
事件驱动策略实战——利用财报超预期事…
案例实战四事件驱动策略实战
24
策略优化与参数调优
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
策略优化参数调优
25
策略风险与失效应对
策略生命周期 · 市场风格切换 · 策略监控与预警
策略风险失效应对
26
量化研究平台与工具
聚宽 · 米筐 · 优矿
量化研究平台工具
27
进阶专题
高频数据与高频因子 · 另类数据（新闻 · 舆情
进阶专题高频数据
28
综合实战项目
从零构建一个完整的量化选股策略系统 · 包括数据模块 · 因子模块
综合实战项目从零构建一个完整…
29
常见问题解答
数据获取失败 · 回测结果失真 · 因子失效
常见问题解答数据获取失败
30
课程总结与未来展望
量化选股的发展趋势 · AI与大数据融合 · 个人投资者如何持续学习与迭代
课程总结未来展望