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统计套利配对交易实战手册

共计 30 章节
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01
课程导入
统计套利与配对交易的定义 · 发展历史 · 市场应用场景
课程导入统计套利
02
金融市场基础
股票 · ETF · 期货等交易品种的特性
金融市场基础股票
03
统计套利原理
均值回归理论 · 协整性概念 · 统计套利与无风险套利的区别
统计套利原理均值回归理论
04
配对交易核心概念
价差（Spread） · 价差标准化（Z-score） · 对冲比率（Hedge Ratio）
配对交易核心概念Spread
05
数据获取与预处理
数据源选择（Yahoo Financ… · Wind · Tushare等）
数据获取预处理
06
相关性分析
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · 滚动相关性
相关性分析皮尔逊相关系数
07
协整检验
Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · ADF检验
协整检验Engle-Grange…
08
距离方法
最小距离法（如KNN） · 标准化欧氏距离 · 时间序列聚类在配对选择中的应用
距离方法KNN
09
Ornstein-Uhlenbeck过程
OU过程数学基础 · 均值回归速度（半衰期） · OU过程参数估计（最大似然估计
Ornstein-Uhl…过程
10
对冲比率计算
OLS回归 · 最小方差对冲 · Kalman滤波动态对冲
对冲比率计算OLS
11
价差建模
价差的计算方式（价格差 · 对数价格差 · 回归残差）
价差建模价差的计算方式
12
Z-score与交易信号
Z-score计算 · 入场阈值（如±1.5 · ±2）
Z-score交易信号
13
交易策略设计
开仓 · 加仓 · 减仓
交易策略设计开仓
14
回测框架搭建
回测平台选择（Backtrader · Zipline · 自建）
回测框架搭建Backtrader
15
案例实战一
基于协整的经典配对（如股票与ETF）…
案例实战一ETF
16
案例实战二
基于距离方法的配对交易——使用聚类选…
案例实战二基于距离方法的配…
17
案例实战三
动态对冲比率（Kalman滤波）在配…
案例实战三Kalman
18
风险管理
市场风险 · 模型风险 · 流动性风险
风险管理市场风险
19
交易成本与执行
佣金 · 印花税 · 冲击成本
交易成本执行
20
策略评估与优化
参数敏感性分析 · 过拟合防范 · 样本内外测试
策略评估优化
21
常见问题与陷阱
伪协整 · 数据窥探偏差 · 幸存者偏差
常见问题陷阱
22
进阶主题
多资产配对 · 配对篮子交易 · 统计套利与机器学习结合（如强化学习
进阶主题多资产配对
23
实战项目一
构建一个完整的配对交易系统——从数据…
实战项目一构建一个完整的配…
24
实战项目二
针对特定行业（如银行股 · 能源股）设计配对策略并进行回测分析
实战项目二针对特定行业
25
实战项目三
加密货币或外汇市场的配对交易——特性…
实战项目三加密货币或外汇市…
26
策略改进
引入基本面因子 · 市场情绪指标 · 波动率过滤
策略改进引入基本面因子
27
自动化与实盘部署
交易API对接 · 实时数据流处理 · 信号执行
自动化实盘部署
28
资金管理与心理纪律
凯利公式 · 固定分数法 · 回撤控制
资金管理心理纪律
29
综合案例
跨市场配对交易（如A股与港股 · 现货与期货）——从理论到实战的完整复…
综合案例跨市场配对交易
30
课程总结与未来展望
统计套利的发展趋势 · 人工智能与大数据的影响 · 持续学习路径与资源推荐
课程总结未来展望