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统计套利策略核心实战手册

共计 30 章节
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01
课程导入
统计套利的定义 · 发展历史 · 核心思想
课程导入统计套利的定义
02
金融市场基础
交易品种（股票 · 期货 · ETF
金融市场基础交易品种
03
统计与概率基础
均值 · 方差 · 协方差
统计概率基础
04
时间序列分析基础
平稳性检验（ADF · KPSS） · 自相关函数（ACF）
时间序列分析基础ADF
05
协整理论入门
协整的定义 · 与相关的区别 · Engle-Granger两步法
协整理论入门协整的定义
06
统计套利策略分类
配对交易 · 多资产统计套利 · 股指期货套利
统计套利策略分类配对交易
07
配对交易核心原理
价差序列构建 · 均值回归假设 · 交易信号生成
配对交易核心原理价差序列构建
08
价差构建方法
价格比 · 价差 · 对数价差
价差构建方法价格比
09
均值回归策略设计
布林带策略 · Z-score阈值策略 · 移动平均回归
均值回归策略设计布林带策略
10
协整检验实战
使用Python（statsmode… · Engle-Granger协整检验 · Johansen检验的完整代码与解读
协整检验实战Python
11
数据获取与预处理
获取日线/分钟线数据 · 处理缺失值 · 复权
数据获取预处理
12
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测的区别 · 回测指标（夏普 · 最大回撤
回测框架搭建向量化回测
13
交易成本与执行
佣金 · 印花税 · 冲击成本
交易成本执行
14
风险管理基础
仓位管理 · 风险预算 · 波动率目标
风险管理基础仓位管理
15
统计套利策略评估
年化收益 · 夏普比率 · 索提诺比率
统计套利策略评估年化收益
16
经典案例实战
股票配对交易（如银行股 · 科技股）从数据获取到回测的完整流程
经典案例实战股票配对交易
17
经典案例实战
ETF套利策略（如SPY与IVV · 行业ETF）的价差分析与交易实现
经典案例实战ETF
18
经典案例实战
期货跨期套利（如螺纹钢 · 原油）的价差回归与展期处理
经典案例实战期货跨期套利
19
经典案例实战
加密货币统计套利（如BTC与ETH）…
经典案例实战BTC
20
多资产统计套利
主成分分析（PCA）与因子模型在构建…
多资产统计套利PCA
21
机器学习辅助统计套利
使用机器学习预测价差回归概率 · 特征工程 · 模型选择与过拟合控制
机器学习辅助统计…使用机器学习预测…
22
统计套利中的常见陷阱
伪回归 · 数据窥探 · 幸存者偏差
统计套利常见陷阱
23
策略优化与参数调优
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
策略优化参数调优
24
实盘交易系统架构
信号生成 · 订单管理 · 风控模块
实盘交易系统架构信号生成
25
统计套利策略的失效与应对
市场结构变化 · 监管政策 · 套利机会消失
统计套利策略的失…应对
26
资金管理与组合构建
多策略组合 · 相关性分析 · 资金分配
资金管理组合构建
27
高级协整与非线性模型
门限协整 · 马尔可夫转换模型 · 状态空间模型在统计套利中的应用
高级协整非线性模型
28
统计套利与高频交易
高频统计套利的微观结构 · 订单簿不平衡 · 延迟套利
统计套利高频交易
29
综合实战项目
从零构建一个完整的统计套利策略（包括… · 研究 · 回测
综合实战项目从零构建一个完整…
30
课程总结与进阶路径
回顾核心知识点 · 常见错误 · 职业发展建议
课程总结进阶路径