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流动性风险缺口分析与期限管理

共计 30 章节
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01
课程导入
流动性风险的定义 · 重要性 · 监管背景
课程导入流动性风险的定义
02
流动性风险基础
流动性风险的类型（融资流动性风险与市… · 成因 · 传导机制及典型案例
流动性风险基础流动性风险的类型
03
期限管理概念
期限错配 · 期限转换 · 资产负债期限结构的基本概念与作用
期限管理概念期限错配
04
流动性风险监管框架
巴塞尔III流动性覆盖率（LCR） · 净稳定资金比率（NSFR）及国内监管…
流动性风险监管框…III
05
缺口分析原理
流动性缺口定义 · 正负缺口含义 · 缺口分析的基本逻辑与假设
缺口分析原理流动性缺口定义
06
期限阶梯构建
如何划分期限段（隔夜 · 7天 · 1个月
期限阶梯构建如何划分期限段
07
现金流预测方法
合同现金流 · 行为化现金流（客户行为假设） · 表外项目现金流处理方法
现金流预测方法合同现金流
08
静态缺口分析
静态流动性缺口的计算方法 · 步骤与Excel实操演示
静态缺口分析静态流动性缺口的…
09
动态缺口分析
动态流动性缺口考虑新增业务 · 增长假设 · 情景调整
动态缺口分析动态流动性缺口考…
10
累积缺口与流动性缓冲
累积缺口的计算 · 流动性缓冲（HQLA）的设定与作用
累积缺口流动性缓冲
11
缺口比率指标
流动性缺口率 · 核心存款比例 · 存贷比等关键指标的计算与解读
缺口比率指标流动性缺口率
12
期限错配限额
如何设定期限错配限额 · 内部管理阈值及预警机制
期限错配限额如何设定期限错配…
13
压力测试基础
流动性压力测试的目的 · 情景设计（市场冲击 · 信用事件
压力测试基础流动性压力测试的…
14
压力测试与缺口分析结合
将压力情景应用于缺口模型 · 评估极端情况下的流动性缺口变化
压力测试缺口分析结合
15
应急融资计划（CFP）
流动性应急计划的核心要素 · 触发条件 · 应对措施与缺口管理联动
CFP应急融资计划
16
融资来源多元化
零售存款 · 批发融资 · 央行工具等不同融资渠道的稳定性与期限…
融资来源多元化零售存款
17
资产与负债管理（ALM）
ALM在流动性风险中的作用 · 资产负债委员会（ALCO）的职责与决…
ALM资产
18
行为化假设建模
核心存款沉淀率 · 贷款提前偿还率 · 客户提款行为等假设的设定与验证
行为化假设建模核心存款沉淀率
19
案例实战
某商业银行流动性缺口分析全流程（数据… · 期限阶梯 · 缺口计算
案例实战某商业银行流动性…
20
案例实战
压力情景下的流动性缺口模拟与应对策略…
案例实战压力情景下的流动…
21
常见问题
缺口分析中数据质量差 · 假设不合理 · 期限划分不当等常见问题及解决思路
常见问题缺口分析
22
常见问题
如何避免过度依赖静态缺口 · 如何动态调整期限管理策略
常见问题如何避免过度依赖…
23
工具与系统
流动性风险管理系统功能 · 数据仓库要求 · 自动化缺口报告的实现
工具系统
24
监管报告
流动性风险监管报表（如G21 · LCR报表）的编制要点与缺口分析的关…
监管报告G21
25
内部定价与转移定价
流动性成本在内部资金转移定价（FTP… · 以及期限错配的定价调整
内部定价转移定价
26
综合提升
构建完整的流动性风险期限管理体系 · 包括政策 · 流程
综合提升构建完整的流动性…
27
综合提升
流动性风险与其他风险（利率风险 · 信用风险 · 操作风险）的关联与协同管理
综合提升流动性风险
28
前沿与趋势
流动性风险管理的新方法（如机器学习预… · 监管动态与行业最佳实践
前沿趋势
29
实战演练
根据给定银行资产负债表数据 · 计算各期限缺口并撰写分析报告（分组任…
实战演练根据给定银行资产…
30
课程总结
核心要点回顾 · 常见误区提醒 · 学习资源推荐与后续进阶路径
课程总结核心要点回顾