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流动性风险压力测试全流程解析

共计 30 章节
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01
课程导入
流动性风险的定义 · 压力测试的意义 · 课程学习目标与整体框架
课程导入流动性风险的定义
02
流动性风险基础
流动性风险的类型（融资流动性 · 市场流动性） · 成因
流动性风险基础流动性风险的类型
03
压力测试概述
压力测试的定义 · 目的 · 分类（敏感性分析
压力测试概述压力测试的定义
04
监管要求与框架
巴塞尔协议III · 国内监管指引（如银保监会流动性管理办…
监管要求框架
05
压力测试全流程总览
从目标设定 · 数据准备 · 情景设计
压力测试全流程总…从目标设定
06
数据收集与治理
所需数据类型（现金流 · 资产负债 · 市场数据）
数据收集治理
07
情景设计方法
历史情景 · 假设情景 · 混合情景的设计原则与步骤
情景设计方法历史情景
08
压力程度设定
轻度 · 中度 · 重度压力情景的量化标准
压力程度设定轻度
09
现金流建模
合同现金流与行为现金流（如提前支取 · 贷款提前还款）的建模方法
现金流建模合同现金流
10
静态与动态流动性缺口
静态缺口计算 · 动态缺口预测及在压力测试中的应用
静态动态流动性缺口
11
流动性覆盖率（LCR）压力测试
LCR在压力情景下的计算 · 净现金流出与合格优质流动性资产（HQ…
LCR流动性覆盖率
12
净稳定资金比例（NSFR）压力测试
NSFR在压力情景下的计算 · 可用稳定资金与所需稳定资金的调整
NSFR净稳定资金比例
13
内部流动性风险指标
核心负债依存度 · 流动性匹配率 · 优质流动性资产充足率等指标的压力测试…
内部流动性风险指…核心负债依存度
14
反向压力测试
定义 · 目的 · 实施步骤（从生存能力倒推触发条件）及…
反向压力测试定义
15
模型构建与选择
现金流模型 · 统计模型（如回归 · 时间序列）
模型构建选择
16
压力测试执行与计算
计算流程 · 工具（Excel · Python
压力测试执行计算
17
结果分析与解读
如何识别脆弱点 · 评估风险承受能力 · 比较不同情景下的结果差异
结果分析解读
18
压力测试报告撰写
报告结构 · 关键指标展示 · 风险描述
压力测试报告撰写报告结构
19
压力测试在风险管理中的应用
如何将压力测试结果用于限额设定 · 应急资金计划（CFP） · 资本规划
压力测试风险管理
20
应急资金计划（CFP）与压力测试联动
CFP的制定 · 触发条件 · 压力测试结果如何驱动CFP更新
CFP应急资金计划
21
案例实战
某商业银行流动性压力测试全流程（数据 · 情景 · 模型
案例实战某商业银行流动性…
22
案例实战
市场流动性冲击下的压力测试（如债券市… · 存款流失）的建模与应对
案例实战市场流动性冲击下…
23
案例实战
跨境流动性压力测试（涉及多币种 · 多法人的资金转移限制）的复杂情景设计
案例实战跨境流动性压力测…
24
常见问题与误区
数据不足 · 情景不合理 · 模型过度拟合
常见问题误区
25
压力测试的局限性与挑战
模型风险 · 参数不确定性 · 行为假设的可靠性及如何缓解
压力测试的局限性挑战
26
压力测试与宏观审慎监管
系统性风险 · 逆周期资本缓冲 · 监管压力测试（如CCAR
压力测试宏观审慎监管
27
压力测试的自动化与系统化
如何构建自动化压力测试平台 · 数据接口 · 流程管理及IT架构
压力测试的自动化系统化
28
压力测试的验证与审计
模型验证 · 独立审查 · 审计要点及确保压力测试有效性的方法
压力测试的验证审计
29
综合提升
如何设计一套完整的压力测试框架（从治… · 政策 · 流程到执行）
综合提升如何设计一套完整…
30
课程总结与实战考核
回顾核心知识点 · 布置综合实战任务（如给定银行数据完成… · 并给出评估标准
课程总结实战考核