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期货跨品种套利实战系统

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 适用人群 · 课程整体框架与学习路径
课程导入学习目标
02
跨品种套利基础
定义 · 原理 · 与跨期套利及单边交易的区别
跨品种套利基础定义
03
期货市场与品种分类
商品期货 · 金融期货 · 产业链上下游品种关系
期货市场品种分类
04
套利核心概念
价差 · 比价 · 基差
套利核心概念价差
05
跨品种套利逻辑
替代性 · 互补性 · 产业链传导
跨品种套利逻辑替代性
06
统计套利基础
均值回归 · 平稳性 · 协整检验
统计套利基础均值回归
07
价差与比价分析
计算方法 · 图表工具 · 季节性规律
价差比价分析
08
套利策略类型
强弱套利 · 对冲套利 · 产业链套利
套利策略类型强弱套利
09
数据获取与处理
行情数据源 · 数据清洗 · 对齐
数据获取处理
10
技术指标在套利中的应用
布林带 · RSI · MACD
技术指标套利
11
协整模型实战
ADF检验 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验
协整模型实战ADF
12
价差回归模型
OLS回归 · 误差修正模型 · 卡尔曼滤波
价差回归模型OLS
13
套利信号生成
阈值设定 · 动态阈值 · 机器学习信号
套利信号生成阈值设定
14
仓位管理与资金管理
头寸规模 · 杠杆控制 · 风险预算
仓位管理资金管理
15
套利交易执行
订单类型 · 滑点控制 · 算法执行
套利交易执行订单类型
16
风险控制体系
市场风险 · 流动性风险 · 基差风险
风险控制体系市场风险
17
套利绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
套利绩效评估夏普比率
18
常见跨品种套利组合
螺纹钢与热卷 · 豆粕与豆油 · 焦煤与焦炭
常见跨品种套利组…螺纹钢
19
农产品套利实战
大豆压榨套利 · 玉米与淀粉 · 油脂跨品种
农产品套利实战大豆压榨套利
20
能源化工套利实战
原油与燃料油 · PTA与乙二醇 · 甲醇与烯烃
能源化工套利实战原油
21
金属套利实战
铜铝锌跨品种 · 贵金属套利 · 黑色系产业链
金属套利实战铜铝锌跨品种
22
金融期货跨品种套利
股指期货跨品种 · 国债期货跨期限
金融期货跨品种套…股指期货跨品种
23
季节性套利策略
农产品季节性 · 能源需求周期 · 节假日效应
季节性套利策略农产品季节性
24
事件驱动套利
政策变化 · 库存报告 · 天气影响
事件驱动套利政策变化
25
程序化套利系统
策略回测 · 参数优化 · 自动化交易架构
程序化套利系统策略回测
26
套利策略回测实战
历史数据回测 · 过拟合防范 · 样本外验证
套利策略回测实战历史数据回测
27
实盘交易注意事项
交易成本 · 保证金管理 · 隔夜风险
实盘交易注意事项交易成本
28
常见问题与误区
伪相关 · 过度交易 · 忽视基本面
常见问题误区
29
综合实战项目
构建一个完整的跨品种套利系统 · 从数据到实盘
综合实战项目构建一个完整的跨…
30
课程总结与进阶
知识体系回顾 · 持续学习资源 · 职业发展路径
课程总结进阶