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期货套利策略实战操作详解

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 期货套利的基本概念与盈利逻辑
课程导入学习目标
02
期货市场基础
合约规格 · 交易机制 · 保证金与杠杆
期货市场基础合约规格
03
套利交易原理
价差与比价 · 无风险套利与风险套利 · 套利与投机的区别
套利交易原理价差
04
套利类型全景
跨期套利 · 跨品种套利 · 跨市场套利
套利类型全景跨期套利
05
价差分析基础
价差的计算 · 价差图表解读 · 价差的统计特征（均值
价差分析基础价差的计算
06
跨期套利详解
牛市套利 · 熊市套利 · 蝶式套利
跨期套利详解牛市套利
07
跨品种套利详解
产业链套利（如油粕 · 螺纹铁矿） · 相关性分析
跨品种套利详解产业链套利
08
跨市场套利详解
内外盘套利（如沪铜与LME铜） · 汇率影响 · 进出口成本计算
跨市场套利详解LME
09
期现套利详解
基差交易 · 正向与反向期现套利 · 交割成本与资金成本核算
期现套利详解基差交易
10
统计套利基础
协整理论 · 平稳性检验（ADF） · 均值回归模型（OU过程）
统计套利基础协整理论
11
套利策略设计流程
数据获取 · 品种选择 · 参数设定
套利策略设计流程数据获取
12
套利信号与开平仓规则
布林带 · Z-score · 移动平均交叉
套利信号开平仓规则
13
仓位管理与资金管理
套利头寸比例 · 动态调仓 · 风险预算与最大回撤控制
仓位管理资金管理
14
套利交易的风险识别
基差风险 · 流动性风险 · 逼仓风险
套利交易的风险识…基差风险
15
套利策略的回测方法
历史数据回测 · 参数优化 · 过拟合防范
套利策略的回测方…历史数据回测
16
实战案例
螺纹钢跨期套利——从数据到策略的完整…
实战案例螺纹钢跨期套利
17
实战案例
豆粕与菜粕跨品种套利——产业链逻辑与…
实战案例豆粕
18
实战案例
沪铜与伦铜跨市场套利——汇率与进出口…
实战案例沪铜
19
实战案例
股指期货期现套利——IF/IH/IC…
实战案例IF/IH/IC
20
实战案例
原油期货跨期套利——仓储成本与远期曲…
实战案例原油期货跨期套利
21
高频与日内套利
Tick级数据 · 盘口价差 · 执行算法与滑点控制
高频日内套利
22
套利交易中的执行优化
限价单 · 冰山单 · 算法交易
套利交易执行优化
23
套利策略的绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率
套利策略的绩效评…夏普比率
24
常见陷阱与误区
价差均值回归失效 · 过度交易 · 忽略交易成本
常见陷阱误区
25
套利组合与多策略配置
多品种多周期套利组合 · 相关性分散与资金分配
套利组合多策略配置
26
程序化套利系统搭建
数据接口 · 策略引擎 · 风控模块
程序化套利系统搭…数据接口
27
套利交易中的心理与纪律
情绪控制 · 严格执行 · 复盘与迭代优化
套利交易心理
28
监管与合规
期货交易规则 · 套保额度 · 异常交易监控
监管合规
29
综合实战项目
从零构建一个完整的期货套利策略（选题 · 数据 · 回测
综合实战项目从零构建一个完整…
30
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐学习资源与实战建议
课程总结进阶路径