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期权做市商策略从零到精通

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
期权基础回顾
期权类型 · 行权价 · 到期日
期权基础回顾期权类型
03
期权定价模型
Black-Scholes模型与二叉… · 以及隐含波动率的概念
期权定价模型Black-Schole…
04
希腊字母入门
Delta · Gamma · Theta
希腊字母入门Delta
05
做市商业务概述
做市商制度 · 报价义务 · 双边报价
做市商业务概述做市商制度
06
做市商盈利模式
赚取买卖价差 · 波动率交易 · 库存管理
做市商盈利模式赚取买卖价差
07
订单簿与市场微观结构
限价订单簿 · 盘口深度 · 订单流
订单簿市场微观结构
08
做市商报价策略基础
如何设定买卖价差 · 报价宽度 · 报价更新频率与最小跳动单位
做市商报价策略基…如何设定买卖价差
09
库存风险管理
Delta中性对冲 · Gamma风险 · Vega风险
库存风险管理Delta
10
Delta对冲实战
基于希腊字母的Delta中性组合构建 · 对冲频率与成本权衡
Delta对冲实战
11
Gamma与Theta权衡
做市商如何平衡Gamma收益与The… · 以及持仓时间的影响
GammaTheta
12
隐含波动率曲面
波动率微笑 · 偏斜 · 期限结构
隐含波动率曲面波动率微笑
13
波动率交易策略
做市商如何通过买卖波动率获利 · 包括跨式 · 宽跨式
波动率交易策略做市商如何通过买…
14
做市商报价算法
基于库存 · 风险偏好 · 市场波动率动态调整报价的算法设计
做市商报价算法基于库存
15
高频做市与延迟优化
低延迟系统 · 行情处理 · 订单路由与撮合机制
高频做市延迟优化
16
做市商风险管理框架
风险限额 · 压力测试 · 情景分析
做市商风险管理框…风险限额
17
做市商资金管理
保证金计算 · 资金利用率 · 融资成本与资金分配策略
做市商资金管理保证金计算
18
做市商合规与监管
做市义务 · 信息披露 · 市场操纵防范
做市商合规监管
19
做市商绩效评估
盈亏归因 · 夏普比率 · 最大回撤
做市商绩效评估盈亏归因
20
做市商策略回测
历史数据回测 · 模拟撮合 · 参数优化与过拟合防范
做市商策略回测历史数据回测
21
做市商实战案例一
股票期权做市——以某标的为例 · 从报价到对冲的完整流程
做市商实战案例一股票期权做市
22
做市商实战案例二
指数期权做市——处理多合约 · 高波动与到期日效应
做市商实战案例二指数期权做市
23
做市商实战案例三
商品期权做市——季节性 · 供需事件与基差风险
做市商实战案例三商品期权做市
24
做市商实战案例四
加密货币期权做市——24小时交易 · 高波动与流动性碎片化
做市商实战案例四加密货币期权做市
25
做市商常见问题与陷阱
库存堆积 · 对冲失效 · 流动性枯竭
做市商常见问题陷阱
26
做市商心理与纪律
情绪控制 · 决策流程 · 避免过度交易与坚持策略
做市商心理纪律
27
做市商团队与系统架构
团队分工 · 风控系统 · 交易系统
做市商团队系统架构
28
做市商策略进阶
机器学习在报价预测 · 库存管理 · 波动率预测中的应用
做市商策略进阶机器学习
29
做市商策略综合实战项目
从零搭建一个模拟做市商系统 · 包括报价 · 对冲
做市商策略综合实…从零搭建一个模拟…
30
课程总结与职业发展
核心要点回顾 · 学习路径建议 · 行业趋势与做市商职业规划
课程总结职业发展