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多因子选股模型构建全流程实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
量化投资基础
市场有效性 · Alpha与Beta · 多因子模型的发展历程
量化投资基础市场有效性
03
因子投资理论
APT模型 · Fama-French三因子/五因子… · Barra模型
因子投资理论APT
04
数据准备与清洗
数据源选择 · 缺失值处理 · 异常值识别
数据准备清洗
05
因子分类体系
估值 · 成长 · 质量
因子分类体系估值
06
单因子测试框架
IC/IR分析 · 分层回测 · 因子收益率
单因子测试框架IC/IR
07
因子有效性评估
IC均值 · ICIR · t统计量
因子有效性评估IC
08
因子相关性分析
皮尔逊/斯皮尔曼相关 · 聚类分析 · 冗余因子剔除
因子相关性分析皮尔逊
09
因子合成与降维
等权加权 · IC加权 · 主成分分析
因子合成降维
10
多因子模型构建
线性回归 · 加权最小二乘 · 正则化方法（Lasso/Ridge）
多因子模型构建线性回归
11
行业与市值中性化
中性化处理 · 行业哑变量 · 市值分组调整
行业市值
12
因子暴露与风险模型
因子暴露计算 · 协方差矩阵估计 · 风险分解
因子暴露风险模型
13
组合优化基础
均值-方差优化 · 风险预算 · 约束条件设置
组合优化基础均值
14
组合构建实战
最大化IC · 最小化风险 · 行业/市值中性约束下的优化
组合构建实战IC
15
回测系统设计
回测框架搭建 · 交易成本模型 · 滑点与冲击成本
回测系统设计回测框架搭建
16
回测评估指标
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤
回测评估指标年化收益
17
过拟合与参数优化
交叉验证 · 滚动窗口 · 参数敏感性分析
过拟合参数优化
18
因子择时与动态调整
因子状态切换 · 市场环境识别 · 自适应权重
因子择时动态调整
19
机器学习因子挖掘
决策树 · 随机森林 · XGBoost
机器学习因子挖掘决策树
20
另类数据因子
舆情 · 新闻 · 卫星图像
另类数据因子舆情
21
行业轮动与风格切换
行业因子 · 风格因子（大小盘 · 成长价值）的轮动策略
行业轮动风格切换
22
多因子模型在指数增强中的应用
指数增强策略设计 · 跟踪误差控制
多因子模型指数增强
23
多因子模型在收益策略中的应用
市场中性策略 · 对冲设计
多因子模型收益策略
24
风险控制与归因分析
Brinson归因 · Barra归因 · 风险贡献分解
风险控制归因分析
25
实盘交易注意事项
交易执行 · 算法交易 · 风控系统
实盘交易注意事项交易执行
26
案例实战
A股市场多因子选股模型完整构建流程（…
案例实战A股市场多因子选…
27
案例实战
美股市场多因子模型构建与对比分析
案例实战美股市场多因子模…
28
常见问题与陷阱
幸存者偏差 · 前视偏差 · 多重共线性
常见问题陷阱
29
模型评估与迭代
样本外测试 · 绩效归因 · 模型更新与再训练
模型评估迭代
30
综合提升与未来趋势
多因子模型与深度学习结合 · ESG因子 · 高频因子
综合提升未来趋势